71、下列屬于客戶風險的財務指標是（?。?。

A．流動比率 
B．公司治理結(jié)構
C．資金實力 
D．市場競爭環(huán)境

72、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（?。?。

A．12．5% 
B．15．0% 
C．17．1%
D．11．3%

73、下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（?。?。

A．主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關性
C．Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D．Credit MetriCs模型需要直接估計各敞口之間的相關性

74、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（?。?。

A．成本收入比 
B．資本充足率
C．大額風險集中度 
D．不良貸款撥備覆蓋率

75、某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（　）億元。

A．880 
B．1375 
C．1100
D．1000

76、商業(yè)銀行對（?。┳兓拿舾谐潭?，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構。

A．存貸款基準利率 
B．存款準備金率
C．票據(jù)貼現(xiàn)率 
D．市場收益率

77、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（?。?BR>
A．4．38% 
B．6．25%
C．5．O0%
D．5．63%

78、在法人客戶評級模型中，（　）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A．Ahman的Z記分模型 
B．Risk Ca1C模型
C．Credit Monitor模型 
D．死亡率模型

79、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（　）年的數(shù)據(jù)。

A．1 
B．3 
C．5
D．2

80、以客戶累計百分比為橫軸、（?。榭v軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A．違約客戶累計百分比 
B．違約客戶數(shù)量
C．正常客戶累計百分比 
D．正?？蛻魯?shù)量