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【每日一練】備考9月基金從業(yè)：證券投資基金習題（8.18）
熱帖 -
2017-08-18來自 清**地
距離2017年9月16日-17日的基金從業(yè)資格考試還有29天，小編將在每周一——周五為您提供三個科目的每日一練，一起來做題吧！
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證券投資基金基礎知識習題
1.期權合約的要素包括( )。
Ⅰ 標的資產
Ⅱ 執(zhí)行價格
Ⅲ 通知日
Ⅳ 期權費
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
2.下列關于期權合約的要素的說法不正確的是（?。?br>
A.期權賣方的最大收益為期權費
B.期權的多頭方是指買入期權并支付期權費的一方
C.期權賣方獲得的最大收益為期權的協(xié)議價格
D.通知日在期權有效期內
3.下列關于期權的說法正確的是( )。
A.標的資產的價格越高，則看漲期權的價格越高
B.期權的執(zhí)行價格越高，則看跌期權的價格越低
C.期權的有效期越長，則看漲期權的價格越低
D.標的資產的價格波動率越低，則期權的價格越高
4.若滬深300指數(shù)期貨報價為1000點，則每張合約名義金額為（ ）萬元人民幣。
A.5
B.10
C.30
D.40
5.( )是指市場上交易的期權價格蘊含的波動率。
A.每年波動率
B.隱含波動率
C.期貨波動率
D.歷史波動率
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格式如：CBBAC
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備考計劃：
[replyView]答案及解析
1.答案：D
解析：期權合約的要素主要包括：標的資產;期權的買方;期權的賣方;執(zhí)行價格;期權費;通知日;到期日。
2.答案：C
解析： C項，期權賣方獲得的最大收益為期權費，故C項不正確;協(xié)議價格，又稱執(zhí)行價格，是指期權合約所規(guī)定的，期權買方在行使權利時所實際執(zhí)行的價格。
3.答案：A
解析：標的資產價格越高，則看漲期權的價格越高。
4.答案：C
解析： 滬深300指數(shù)合約乘數(shù)定為每點價值300元人民幣，則期貨報價為1000點時，每張合約名義金額為：1000×300= 300000(元)=30(萬元)。5.答案：B
解析：常用的波動率有歷史波動率和隱含波動率兩種。歷史波動率是以合約標的資產的歷史價格數(shù)據為基礎計算的收益率年度化的標準差。隱含波動率則是指市場上交易的期權價格蘊含的波動率。[/replyView]
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