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【每日一練】備考9月基金從業(yè)：證券投資基金習(xí)題（8.31） 熱帖

2017-08-31來自清**地

距離2017年9月16日-17日的基金從業(yè)資格考試還有16天，小編將在每周一——周五為您提供三個(gè)科目的每日一練，一起來做題吧！

每天練一練，提高不止一點(diǎn)點(diǎn)！

1.投資組合理論最早由美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（?。┯?952年創(chuàng)立。

A.詹森

B.特雷諾

C.夏普

D.馬可維茨

2.均值方差法以投資者的(　)為前提條件。

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好

B.風(fēng)險(xiǎn)喜好偏好

C.風(fēng)險(xiǎn)中性偏好

D.不依賴風(fēng)險(xiǎn)偏好

3.假設(shè)X股票的貝塔系數(shù)是Y股票的兩倍，下列表述正確的是（?。?br>
A.X的期望報(bào)酬率為Y的兩倍

B.X的風(fēng)險(xiǎn)為Y的兩倍

C.X的實(shí)際收益率為Y的兩倍

D.X受市場變動的影響程度為Y的兩倍

4.衡量股票風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（?。?br>
A.久期

B.Beta

C.基點(diǎn)價(jià)格值

D.凸性

5.下列組合屬于最小方差組合的是( )。

A.期望收益8%，標(biāo)準(zhǔn)差12%

B.期望收益8%，標(biāo)準(zhǔn)差14%

C.期望收益8%，標(biāo)準(zhǔn)差16%

D.期望收益8%，標(biāo)準(zhǔn)差18%

[replyView]答案及解析
1.答案：D
解析：馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。
2.答案：A
解析：馬科維茨的均值方差法以風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好為前提，目標(biāo)是盡量降低風(fēng)險(xiǎn)。
3.答案：D
解析：貝塔可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對市場收益變動的敏感性和影響程度。貝塔值越大的股票，在市場波動的時(shí)候，其收益的波動也就越大。4.答案：B
解析： A項(xiàng)，久期是一個(gè)較好的債券利率風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo);C項(xiàng)，基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動額;D項(xiàng)，凸性是衡量債券價(jià)格對收益率變化的敏感程度的指標(biāo)。
5.答案：A
解析：在所有期望收益相同的組合中，只有A的方差最小。[/replyView]