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2018.9基金統(tǒng)考沖刺：證券投資基金習(xí)題練習(xí)（9.10）
熱帖 -
2018-09-10來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業(yè)資格考試還有5天，復(fù)習(xí)不要再拖延了！
此階段的復(fù)習(xí)以做題為主！每天做1-2套模擬試卷，吃透題目，掌握題目背后的命題點?？偨Y(jié)歸納高頻考點，反復(fù)記憶。
每周一考>>2018年9月基金從業(yè)模考大賽開啟，贏取VIP題庫
從今天起，小編在233基金從業(yè)考試社區(qū)推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎(chǔ)知識》習(xí)題練習(xí)（9.10）
每天5題，練一練吧！加油!
1.常見的算法交易策略不包括()。
A. 成交量加權(quán)平均價格算法
B. 時間加權(quán)平均價格算法
C. 跟量算法
D. 簡單成本平均法
2.()是以資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，通過比較評價基金的現(xiàn)實收益和由CAPM模型推算出的預(yù)期收益，來評價基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。
A. 特雷諾指數(shù)
B. 夏普指數(shù)
C. 詹森指數(shù)
D. 上證綜合指數(shù)
3.證券有關(guān)的公開有效信息，例如盈利預(yù)測、紅利發(fā)放、股票分拆、公司并購等各種公告信息。因此，如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著()無效。
A. 技術(shù)面分析
B. 基本面分析方法
C. 上市公司調(diào)研
D. 上市公司投資價值研究報告
4.下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的表述，不正確的是()。
A. 波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格也應(yīng)越高
B. 對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)價格越高
C. 標(biāo)的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格就越高
D. 在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降，而使看跌期權(quán)價格上升
5.我國證券交易所的設(shè)立和解散，由()決定。
A. 國務(wù)院
B. 中國人民銀行
C. 國家發(fā)展和改革委員會
D. 證監(jiān)會
請在下方留下你的答案,如：我的答案是ABDBC
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你能做對幾題呢？
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[replyview]
1.答案：D
解析：常見的算法交易策略包括：成交量加權(quán)平均價格算法、時間加權(quán)平均價格算法、跟量算法和執(zhí)行偏差算法。
2.答案：C
解析：詹森指數(shù)是以資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，通過比較評基金的現(xiàn)實收益和由CAPM模型推算出的預(yù)期收益;來評價基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。
3.答案：B
解析：如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著基本面分析方法無效。
4.答案：C
解析：看漲期權(quán)在執(zhí)行時，其收益等于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與執(zhí)行價格之差。因此，標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高、執(zhí)行價格越低，看漲期權(quán)的價格就越高。
5.答案：A
解析：我國證券交易所的設(shè)立和解散，由國務(wù)院決定。
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