1.即期利率（s_t）：金融市場中的基本利率。

①表示從現(xiàn)在起到未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)t的年收益率

②是指已設(shè)定到期日的零息債券的到期收益率

③PV＝FV/（1＋s_t）^t，貼現(xiàn)因子d_t＝1/（1＋s_t）^t

④即期利率是計(jì)算貼現(xiàn)因子的依據(jù)

2.遠(yuǎn)期利率（f）

①從未來某一時(shí)點(diǎn)起到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平

②表示未來一段時(shí)期借入貨幣的利率

③等效于未來特定日期購買零息債券的到期收益率

④二者關(guān)系：（1＋S₂）²＝（1＋S₁）（1＋f_1,2）

3.遠(yuǎn)期利率和即期利率的比較

①區(qū)別：計(jì)息日起點(diǎn)不同

②聯(lián)系

 ? 遠(yuǎn)期利率是投資者預(yù)測的未來的即期利率

 ?1年期的即期利率等于第1年的遠(yuǎn)期利率

1年和2年期的即期利率分別為S₁=3％和S₂=4％，根據(jù)無套利原則及復(fù)利計(jì)息的方法，第2年的遠(yuǎn)期利率為（??）。

A.2％

B.3.5％

C.4％

D.5.01％

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參考答案：D

參考解析：

1、期望（均值）、方差與標(biāo)準(zhǔn)差

2、中位數(shù)：衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值

①將一組數(shù)按大小排列，處于中間位置的數(shù)，或處于中間位置的兩個(gè)數(shù)的平均值，是上50%的分位數(shù)，有時(shí)與均值相等

②存在異常值（極端值）時(shí)，均值易受影響，中位數(shù)更合理和貼近實(shí)際

③經(jīng)常作為評價(jià)基金經(jīng)理業(yè)績的基準(zhǔn)

3、分位數(shù)

①研究隨機(jī)變量X以特定概率α取得≥（或≤）某個(gè)值的情況

②將一組數(shù)按大小順序排列成X₁， X₂， …，X_n，n表示包含了多少數(shù)

③求上（下）α分位數(shù)：從大到?。ㄐ〉酱螅┱遗旁诘趎×α位置的數(shù)

④若n×α不是整數(shù)，則取左右兩個(gè)數(shù)的平均值

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