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最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×交易單位
（最小變動(dòng)價(jià)位乘以交易單位，就是該合約價(jià)值的最小變動(dòng)值。）
進(jìn)行連續(xù)競價(jià)時(shí)，計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買賣申報(bào)單以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序。當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買入價(jià) (bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格，即：
當(dāng)bp≥sp≥cp,則最新成交價(jià)=sp。
當(dāng)bp≥cp≥sp,則最新成交價(jià)=cp。
當(dāng)cp≥bp≥sp,則最新成交價(jià)=bp。
買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)、前一成交價(jià)(cp)。
類別 | 逐日盯市 | 逐筆對沖 |
平倉盈虧 | 平倉盈虧=平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧 平當(dāng)日倉盈虧=Σ［（賣出成交價(jià)-買入成交價(jià)）X交易單位X平倉手?jǐn)?shù)］ 平歷史倉盈虧=Σ［（賣岀成交價(jià)-上日結(jié)算價(jià)）X交易單位X平倉手?jǐn)?shù)］+Σ［（上日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）X交易單位X平倉手?jǐn)?shù)］ | 平倉盈虧=Σ［（賣出成交價(jià)-買 入成交價(jià)）X交易單位X平倉手 數(shù)］ |
持倉盯市盈虧 | 持倉盯市盈虧=當(dāng)日持倉盈虧+歷史持倉盈虧 當(dāng)日持倉盈虧=Σ［（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）X交易單位X賣出手?jǐn)?shù)］+Σ［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）X交易單位X買入手?jǐn)?shù)］ 歷史持倉盈虧=Σ［（上日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）X交易單位X賣出手?jǐn)?shù)］+Σ［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上日結(jié)算價(jià)）X交易單位X買入手?jǐn)?shù)］ | |
浮動(dòng)盈虧 | 浮動(dòng)盈虧=Σ［（賣岀成交價(jià)-當(dāng) 日結(jié)算價(jià)）X交易單位X賣出手 數(shù)］+Σ［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交 價(jià)）X交易單位X買入手?jǐn)?shù)］ | |
當(dāng)日盈虧 | 當(dāng)日盈虧=平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盯市盈虧（逐日盯市） | |
當(dāng)日結(jié)存 | 當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存（逐日盯市）+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等 | 當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存（逐筆對沖）+平倉盈虧（逐筆對沖）+入金-岀金-手續(xù)費(fèi)等 |
客戶權(quán)益 | 客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存（逐日盯市） | 客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存（逐筆對沖）+浮動(dòng)盈虧 |
風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用／客戶權(quán)益×100%。
保證金占用=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)×持倉手?jǐn)?shù)×公司要求的保證金比例。
可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用
買方不做期轉(zhuǎn)現(xiàn)實(shí)際交收成本為：開倉價(jià) 買方做期轉(zhuǎn)現(xiàn)的實(shí)際交收成本為：交收價(jià)-（平倉價(jià)-開倉價(jià)） 買方做期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的前提為做后的成本小于不做的成本： 交收價(jià)-（平倉價(jià)-開倉價(jià)）<開倉價(jià)，整理后可得：平倉價(jià)-交收價(jià)>0 | 賣方不做期轉(zhuǎn)現(xiàn)實(shí)際售價(jià)：開倉價(jià)-交割成本 賣方做期轉(zhuǎn)現(xiàn)的實(shí)際售價(jià)：交收價(jià)+（開倉價(jià)-平倉價(jià)） 賣方做期轉(zhuǎn)現(xiàn)前提為做后實(shí)際售價(jià)大于不做的實(shí)際價(jià)格： 交收價(jià)+（開倉價(jià)-平倉價(jià)）>開倉價(jià)-交割成本，整理后可得： 平倉價(jià)-交收價(jià)<交割成本 |
總結(jié)：雙方愿意做期轉(zhuǎn)現(xiàn)的條件為0<平倉價(jià)-交收價(jià)<交割成本 |
溫馨提示：文章由作者233網(wǎng)校-zengbin獨(dú)立創(chuàng)作完成，未經(jīng)著作權(quán)人同意禁止轉(zhuǎn)載。
