41,我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令:—— 
A．當(dāng)日有效,客戶不能撤消和更改 
B．當(dāng)日有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改 
C．兩日內(nèi)有效,客戶不能撤消和更改 
D．兩日內(nèi)有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改 
42,上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500,買入價(jià)格為15501,前一成交價(jià)為15498,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為—— 
A．15498 
B．15499 
C．15500 
D．15501 
43,套期保值是用較小的——替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 
A．期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 
B．基差風(fēng)險(xiǎn) 
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 
D．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 
44,在正向市場(chǎng)中,當(dāng)客戶在做賣出套期保值時(shí),如果基差值變大,在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下,則客戶將會(huì)—— 
A．盈利 
B．虧損 
C．不變 
D．不一定 
45,在臨近交割月時(shí),期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致,這主要是由于市場(chǎng)中——的作用 
A．套期保值行為 
B．過(guò)度投機(jī)行為 
C．套利行為 
D．保證金制度 
46,基差交易是指以某月份的——為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來(lái)確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式 
A．現(xiàn)貨價(jià)格 
B．期貨價(jià)格 
C．合同價(jià)格 
D．交割價(jià)格 
47,基本分析法的理論基礎(chǔ)是—— 
A．價(jià)格彈性原理 
B．供給法則 
C．供求原理 
D．蛛網(wǎng)理論 
48,在賣出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣出合約,以提高平均賣出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買入止虧盈利,這稱為—— 
A．買低賣高 
B．賣高買低 
C．平均買低 
D．平均賣高 
49,某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入10手大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸.可此后價(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到——時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金-手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用) 
A．2010元/噸 
B．2015元/噸 
C．2020元/噸 
D．2025元/噸 
50,和一般投機(jī)交易相比,套利交易具有以下特點(diǎn)—— 
A．風(fēng)險(xiǎn)較小 
B．高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn) 
C．保證金比例較高 
D．成本較高 
51,套利者關(guān)心和研究的只是—— 
A．單一合約的漲跌 
B．不同合約之間的價(jià)差 
C．不同合約的絕對(duì)價(jià)格 
D．單一合約的價(jià)格 
52,在正向市場(chǎng)上,進(jìn)行牛市套利,應(yīng)該—— 
A．買入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣出近期月份合約 
B．買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約 
C．買入近期合約 
D．買入遠(yuǎn)期合約 
53,在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差—— 
A．?dāng)U大 
B．縮小 
C．不變 
D．無(wú)規(guī)律 
54,大豆提油套利的做法是—— 
A．購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約 
B．購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約 
C．只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約 
D．只購(gòu)買大豆期貨合約 
55,利率上升,期貨價(jià)格—— 
A．趨跌 
B．趨漲 
C．不變 
D．其他