第一章 總則
第一條 為對金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易進行規(guī)范管理，有效控制金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱金融機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行、信托投資公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司法人，以及外國銀行在中國境內(nèi)的分行(以下簡稱外國銀行分行)。
第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。
第四條 本辦法所稱金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為兩大類：
(一)金融機構(gòu)為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的風(fēng)險或為獲利進行衍生產(chǎn)品交易。金融機構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時被視為衍生產(chǎn)品的最終用戶。
(二)金融機構(gòu)向客戶(包括金融機構(gòu))提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。金融機構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時被視為衍生產(chǎn)品的交易商，其中能夠?qū)ζ渌灰咨毯涂蛻籼峁┭苌a(chǎn)品報價和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商。
第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管機構(gòu)。金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批，接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督與檢查。
非金融機構(gòu)不得向客戶提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。
第六條 金融機構(gòu)從事與外匯、股票和商品有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)遵守國家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。
第二章 市場準(zhǔn)入管理
第七條 金融機構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件：
(一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度；
(二)具備完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺自動聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實時的風(fēng)險管理系統(tǒng)；
(三)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生交易活動和風(fēng)險管理的資歷，且無不良記錄；
(四)應(yīng)具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上、接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上的交易人員至少2名，相關(guān)風(fēng)險管理人員至少1名，風(fēng)險模型研究人員或風(fēng)險分析人員至少1名；以上人員均需專崗人員，相互不得兼任，且無不良記錄；
(五)有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊驮O(shè)備；
(六)外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，其母國應(yīng)具備對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行監(jiān)管的法律框架，其母國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力；
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他條件。
外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易，不具備上述(一)至(五)所列條件的，應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件：
(一)應(yīng)獲得其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式授權(quán)；
(二)除總行另有明確規(guī)定外，該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進行實時交易，并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制。
第八條 政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)、信托投資公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會申請，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。
城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。
外資金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批；外資金融機構(gòu)擬在中國境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，可由外資法人機構(gòu)總部或外國銀行主報告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。
第九條 金融機構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其派出機構(gòu)報送下列文件和資料(一式三份)：
(一)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請報告、可行性報告及業(yè)務(wù)計劃書或交易展業(yè)計劃；
(二)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度；
(三)衍生產(chǎn)品交易的會計制度；
(四)主管人員和主要交易人員名單、履歷；
(五)風(fēng)險敞口量化或限額的授權(quán)管理制度；
(六)交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告；
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他文件和資料。
此外，不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，還應(yīng)向所在地銀監(jiān)局報送下列文件：
(一)其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；
(二)除其總行另有明確規(guī)定外，其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實時進行，其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制的承諾函。
