61．用來表示市場上漲跌波動(dòng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是: （　?。?BR>A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．WR%

62．關(guān)于證券組合的分類，下列哪些分類是正確的？（　?。?。
A．保值型、增值型、平衡型等
B．收入型、增長型、指數(shù)化型等
C．激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等
D．國際型、國內(nèi)型、混合型等

63．構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為：（　?。?BR>A．流動(dòng)性原則
B．本金安全性原則
C．良好市場性原則
D．市場時(shí)機(jī)選擇原則

64．馬柯威茨均值—方差模型的假設(shè)條件之一是：（　?。?。
A．市場沒有摩擦
B．投資者以收益率均值來衡量未來實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量收益率的不確定性。
C．投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D．投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期

65．下表列示了對(duì)證券M的未來收益率狀況的估計(jì)：（　　）。
收益率（r） -20 30
概率（p） 1/2 1/2
將證券
M的期望收益率和方差分別記為和，那么：
A．=5，=625
B．=6，=25
C．=6，=625
D．=5，=25

66．假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0．48和0．52。那么：（　?。?。
A．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C．組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

67．反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：（　?。?。
A．證券市場線方程
B．證券特征線方程
C．資本市場線方程
D．套利定價(jià)方程

68．不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是：（　　）。
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
C．無差異曲線之間可能相交
D．無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

69．下列說法正確的是：（　　）。
A．分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
B．分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少
C．分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
D．分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益

70．反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：（　　）。
A．多因素模型
B．特征線模型
C．資本市場線模型
D．套利定價(jià)模型