三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的填A(yù)，錯(cuò)誤的填B)
　　1．貨幣市場(chǎng)基金、回購(gòu)和逆回購(gòu)協(xié)議是金融工程師為投資管理而開(kāi)發(fā)的金融工具。（　?。?
　　2．跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運(yùn)用。（　?。?
　　3．VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。（　?。?
　　4．Alpha套利策略又稱(chēng)為“收益策略”。（　?。?
　　5．歷史模擬法計(jì)算VaR的缺點(diǎn)是需要大量的歷史數(shù)據(jù)。（　?。?
　　6．做牛市套利者的投資者會(huì)買(mǎi)入近期的股指期貨，賣(mài)出遠(yuǎn)期的股指期貨。（　?。?
　　7．套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)上不存在套利組合，那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。（　　）
　　8．廣義的金融工程主要是利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶(hù)需要并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。（　　）
　　9．組合技術(shù)主要是運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行轉(zhuǎn)移。（　?。?
　　10．VaR用于風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間的分散化效應(yīng)。（　?。?

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