一、單項選擇題
1.馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于（ ?。┠?。
A.1948
B.1950
C.1952
D.1955
2.投資者為實現(xiàn)投資目標所遵循的基本方針和基本準則是（ ?。?。
A.證券投資政策
B.個股研究報告考試大論壇
C.行業(yè)研究報告
D.投資組合業(yè)績評估報告
3.考慮有兩個因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%，對因素1的貝塔值為1.4，對因素2的貝塔值為0.8，因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為6%，如果不存在套利機會，那么因素2的風(fēng)險溢價為（ ?。?BR> A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
4.下列關(guān)于有效市場的論述中，說法正確的是（ ?。?BR> A.在弱勢有效市場中，證券價格充分反映了歷史上一系列交易價格和交易量中所隱含的信息，投資者無法通過對歷史信息的分析獲得超額收益
B.在半強勢有效市場中，證券當(dāng)前價格完全反映了所有公開的信息，因此內(nèi)幕信息者無法獲得超額回報
C.20世紀60年代，美國經(jīng)濟學(xué)家哈里•馬柯威茨提出了著名的有效市場假設(shè)理論
D.在強勢有效市場上，內(nèi)幕信息的持有者可以獲得超額收益
5.采用積極性投資戰(zhàn)略的資產(chǎn)管理人在預(yù)測市場將上漲時（ ）。
A.提高β系數(shù)
B.降低β系數(shù)
C.保持β系數(shù)不變
D.不確定請訪問考試大網(wǎng)站/
6、以下有關(guān)證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（ ）。
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.證券價格的未來變化無法估計
7、（ ?。┳C券組合是由各種貨幣市場工具構(gòu)成的，如國庫券、高信用等級的商業(yè)票據(jù)等，安全性很強。
A.增長型
B.混合型
C.貨幣市場型
D.收入型
8、根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（ ）而長期獲利。
A.人們的愛好
B.投資者的家質(zhì)來源：考試大的美女編輯們
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
9.如果證券市場是有效市場，那么這個市場的特征是（ ?。?。
A.未來事件能夠被準確地預(yù)測
B.價格能夠反映所有相關(guān)信息
C.證券價格由于不可辨別的原因而變化
D.價格不起伏
10、組合管理的目標可以表述為：在既定的收益水平下承擔(dān)（ ?。╋L(fēng)險。
A.最低
B.保持不變
C.最高
D.不能判斷
11、根據(jù)行為金融學(xué)理論，投資者所具有的避免“后悔”心理特征會導(dǎo)致（ ?。?BR> A.低估證券的實際風(fēng)險，進行過度交易
B.對不熟悉的股票、資產(chǎn)敬而遠之來源：www.examda.com
C.選擇過快地賣出有浮盈的股票，而將具有浮虧的股票保留下來
D.追漲殺跌
12.證券組合理論認為，證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而（ ?。?，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風(fēng)險，使證券組合的投資風(fēng)險趨向于市場平均風(fēng)險水平。
A.降低
B.增加
C.不變
D.都有可能
13.（ ?。┦侵笇ψC券組合管理第一步所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合的具體特征進行的考察分析。
A.證券投資政策
B.證券投資分析
C.組建證券投資組合來源：考試大的美女編輯們
D.投資組合的修正
14.夏普.特雷諾和詹森分別于1964年.1965年和1966年提出了（ ）。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.多因素模型
D.證券組合選擇
15.（ ?。┱J為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.多因素模型
D.證券組合選擇
2011年證券《投資基金》第一章試題 第二章 第三章 第四章 第五章 查看全部
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