【2014年下半年銀行業(yè)初級資格考試教材>>>點擊查看】

　　考試目的
　　通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風險管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風險的保障作用?？疾鞆臉I(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風險的識別與計量、評估與報告、監(jiān)測與控制9.

　　考試內(nèi)容
　　一、風險管理內(nèi)容
　　(一)風險與風險管理的主要內(nèi)容;
　　(二)商業(yè)銀行風險的主要類別：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險;
　　(三)商業(yè)銀行風險管理的主要策略：風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償;
　　(四)商業(yè)銀行的風險與資本;
　　(五)風險管理的數(shù)理基礎、分析與運用;

　　二、商業(yè)銀行風險管理的基本架構
　　(一)商業(yè)銀行風險管理環(huán)境;
　　(二)商業(yè)銀行風險管理組織及其職責;
　　(三)商業(yè)銀行風險管理流程;
　　(四)商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)。

　　三、信用風險管理
　　(一)信用風險識別的主要內(nèi)容和方法;
　　(二)信用風險計量;
　　(三)信用風險監(jiān)測與報告;
　　(四)信用風險控制;
　　(五)信用風險資本計量。

　　四、市場風險管理
　　(一)市場風險識別的主要內(nèi)容和特征;
　　(二)市場風險計量;
　　(三)市場風險監(jiān)測與控制;
　　(四)市場風險資本計量方法;
　　(五)交易對手信用風險的計量和管理。

　　五、操作風險管理
　　(一)操作風險的主要內(nèi)容和特征;
　　(二)操作風險評估;
　　(三)操作風險控制;
　　(四)操作風險監(jiān)控與報告;
　　(五)操作風險資本計量。

　　六、流動性風險管理
　　(一)流動性風險識別;
　　(二)流動性風險評估;
　　(三)流動性風險監(jiān)測與控制。

　　七、其他風險管理
　　(一)國別風險管理的內(nèi)容及基本做法;
　　(二)聲譽風險管理的內(nèi)容及基本做法;
　　(三)戰(zhàn)略風險管理的內(nèi)容及基本做法。

　　八、風險評估與資本評估
　　(一)全面風險與資本評估程序的內(nèi)容;
　　(二)風險評估的內(nèi)容、流程和最佳實踐;
　　(三)壓力測試的內(nèi)容和做法;
　　(四)資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
　　(五)資本充足評估報告的基本內(nèi)容

　　九、銀行監(jiān)管與市場約束
　　(一)監(jiān)管機構的監(jiān)督檢查
　　(二)市場約束機制。

　　如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。
　　本考試大綱和考試教材是2014年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。