二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括( )。
A．安全性
B．流動性
C．服務性
D．效益性
E．穩(wěn)固性
2．積極主動地承擔和管理風險的益處表現(xiàn)在( )。
A．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
B．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本
C．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)
D．有助于提高客戶對商業(yè)銀行的信任度
E．有利于銀行降低風險
3．下列關(guān)于流動性風險錯誤的說法是( )。
A．當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債
B．流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險、負債流動性風險
C．流動性風險在外匯交易中較為常見
D．流動性風險形成的原因最復雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風險
E．以上說法都不正確
4．馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險(并保持收益率不變)的作用，最理想的是( )。
A．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1
B．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1
C．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1
D.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0
E．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)大于1
5．下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )。
A．該風險屬于可規(guī)避的操作風險
B．該風險屬于可緩釋的操作風險
C．該風險屬于應承擔的操作風險
D．可通過差錯率考核的方法來降低該風險
E．可通過購買商業(yè)銀行“一攬子”保險來轉(zhuǎn)移該風險
6．外部事件引發(fā)的操作風險包括( )。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內(nèi)部欺詐
D．違反系統(tǒng)安全
E．監(jiān)管規(guī)定
7．商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括( )。
A．客戶的類型
B．企業(yè)基本經(jīng)營情況
C．法人的信用狀況
D．企業(yè)員工的數(shù)量
E．企業(yè)員工的年齡
8．企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是其沒有將如下內(nèi)容考慮進來( )。
A．應收賬款收回的可能性 {
B．速動資產(chǎn)總額
C．應收賬款收回的時間預期
D．流動負債合計
E．資金效益總額
9．下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有( )。
A．是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價
B．評級的主體是商業(yè)銀行
C．評級的主體是客戶自身
D．評價結(jié)果是信用等級和PD
E．能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風險
10．下列關(guān)于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是( )。
A．信用局評分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評級作出拒絕或接收的決定
C．信用局風險評級模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性
D．信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預測
E．信用評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度
11．巴塞爾委員會提出，為具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件包括( )。
A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)
B．銀行過去三年的ROE均應當超過5％
C．銀行資產(chǎn)應當超過100億美元
D．銀行應該擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)
E．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法
12．健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有( )。
A．完善激勵約束機制
B．提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
C．健全信息管理系統(tǒng)
D．強化評估和反饋制度
E．加強信息交流與溝通
13．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)銷售貸款應滿足如下標準( )。
A．貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過l0萬美元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
E．不必保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
14．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包含( )。
A．經(jīng)濟損失
B．經(jīng)營損失
C．會計損失
D．隱性損失
E．成本損失
15．風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下屬于內(nèi)部報告的是( )。
A．評價整體風險狀況
B．識別當期風險特征
C．分析重點風險因素
D．配合內(nèi)部審計檢查
E．提供監(jiān)管數(shù)據(jù)
16．收益率曲線通常表現(xiàn)為( )形態(tài)。
A．反向收益率曲線
B．波動收益率曲線
C．凸型收益率曲線
D．凹型收益率曲線
E．水平收益率曲線
17．商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標／信號包括( )等指標的變化。
A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
B．銀行的盈利能力
C．第三方評級
D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)
E．銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平
18．( )是銀行流動性風險的預警。
A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資
B．市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮?BR>C．銀行所發(fā)行的股票價格下跌
D．銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小
E．融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資
19．從各國監(jiān)管當局和銀行業(yè)的實踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括( )。
A．可轉(zhuǎn)讓證券
B．金融期貨
C．遠期合約
D．期權(quán)
E．股票
20．下面( )屬于市場風險的計量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．情景分析
E．市場分析

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