一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．風(fēng)險是一個( )概念。
A．事前
B．事后
C．貫穿事前和事后
D.不確定
2.下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失是( )。
A．預(yù)期損失
B．非預(yù)期損失
C．災(zāi)難性損失
D．非災(zāi)難性損失
3．FN理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。
A．銀行券理論
B．資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
亡．購買理論
D．銷售理論
4．下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。
A．轉(zhuǎn)換能力理論
B．預(yù)期收入理論
C．超貨幣供培理論
D．銷售理論
5．( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A．經(jīng)濟資本
B．會計資本
C．監(jiān)管資本
D．實收資本
6．與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。
A．特殊性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性
B．普遍性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性
C．特殊性、營利性和不可轉(zhuǎn)化性
D．普遍性、營利性和不可轉(zhuǎn)化性
7．商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險。不可以通過( )來進行操作風(fēng)險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續(xù)營業(yè)方案
C．購買電子保險
D．IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
8．( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．資產(chǎn)流動性
B．負(fù)債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
9．隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)／個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險信息，特別是發(fā)布( )。
A．?dāng)?shù)量模型報告
B．投資風(fēng)險報告
C．質(zhì)量信息報告
D．整體風(fēng)險報告
10．有關(guān)Credit MetriCs模型，下列說法錯誤的是( )。
A．該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響
B．該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風(fēng)險大小，并由此來判定一個機構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險的能力
C．該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個典型的有條件組合風(fēng)險模型
11．( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A．流動性風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．聲譽風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
12．( )是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A．流動性風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．聲譽風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
13．資金業(yè)務(wù)最主要的風(fēng)險是( )。
A．市場風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
14．假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為l0％和l5％，標(biāo)準(zhǔn)差分別為l8％和25％，則下列說法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
l5．( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構(gòu)存款
D．大額存款
16．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日,商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
17．在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。
A．投資活動的現(xiàn)金流
B．經(jīng)營性現(xiàn)金流
C．消費活動的現(xiàn)金流
D．融資活動的現(xiàn)金流
18．在操作實踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為( )。
A．預(yù)期損失率=違約概率X違約損失率
B．預(yù)期損失率=違約概率X違約風(fēng)險暴露
C．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露X違約損失率
D．以上公式均不對
19．將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風(fēng)險管理方法。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
20．在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于( )的風(fēng)險管理方法。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
21．在信息載入的過程中，一個重要的前提是風(fēng)險管理單位避險深入理解輸入數(shù)據(jù)信息和風(fēng)險計量過程之間的( )。
A．相關(guān)性和從屬性
B．及時性和從屬性
C．精確性和相關(guān)性
D．及時性和相關(guān)性
22．根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。
A．法人客戶和個人客戶
B．企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
C．單一法人客戶和集團法人客戶
D．個人客戶、單一法人客戶和機構(gòu)類客戶
23．下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制
B．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)
C．商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量
D．多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度
24．商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )。
A．安全性
B．穩(wěn)定性
C．流動性
D．效益性
25．( )不屬于信用風(fēng)險控制的手段。
A．授權(quán)管理
B．貸款流程控制
C．貸款定價
D．客戶財務(wù)分析
26．( )是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應(yīng)急計劃
27．按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲備
B．長期次級債務(wù)
C．優(yōu)先股
D．實收資本
28．商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除( )。
A．15％
B．20％
C．25％
D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
30．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是( )。
A．驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B．在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用
C．驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確
D．在驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測正確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

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