三、判斷題
1．《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
2． 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )
3． 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )
4． 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )
5． 會計資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )
6． 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )
7． 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機(jī)。 ( )
8． 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )
9． 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )
10．全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 ( )
11．操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 ( )
12．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。 ( )
13．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14．對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( )
15．與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 ( )
16．戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。 ( )
17．風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 ( )
18．監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 ( )
19．絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20．資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 ( )