71.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)正向收益率變陡時(shí),該10年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格( )。
A.保持不變
B.下降
C.上升
D.無法判斷
72.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%,持有期為1天)。則該銀行在未來100個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有( )天的損失超過1000萬元。
A.10
B.3
C.2
D.1
73.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有( ?。┑膰?yán)格程序。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證
74.( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因,并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。
A.隨機(jī)模型
B.計(jì)量模型
C.資本模型
D.因果分析模型
75.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法,應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( ?。?。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
76.某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級(jí)過程中,由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí),給客戶和銀行造成經(jīng)濟(jì)損失,這類事故屬于( ?。┓懂?。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
77.( ?。┮鸬牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
78.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( ?。﹣斫o出。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
79.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括( ?。?/SPAN>
A.高級(jí)計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
80.( ?。┦峭ㄟ^調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式,評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策,找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。
A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
B.自我評(píng)估法
C.內(nèi)部評(píng)估法
D.系統(tǒng)分析法