一、單選題
第1題
香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在()以上。
A15%
B20%
C25%
D30%
【正確答案】：A
[答案解析]香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。
第2題
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是()。
A不能使用外部人員撰寫的報(bào)告
B除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層
C國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層
D業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門
【正確答案】：D
[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位;國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層。
第3題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、()的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
A公平
B公開
C公正
D公示
【正確答案】：C
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
第4題
下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是()。
A調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模
B改變市場(chǎng)定位
C放棄某些產(chǎn)品
D強(qiáng)制休假
【正確答案】：D
[答案解析]ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。
第5題
下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是()。
A客觀性
B由表及里
C自下而上
D從已知到未知
【正確答案】：A
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。
第6題
一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的()的內(nèi)容。
A情景分析
B壓力測(cè)試
C融資渠道管
D應(yīng)急計(jì)劃
【正確答案】：D
[答案解析]ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。
第7題
某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為()萬(wàn)元。
A0
B300
C600
D1200
【正確答案】：C
[答案解析]對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。
第8題
()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。
A風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B知識(shí)
C制度
D風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【正確答案】：A
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。
第9題
通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值(2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值(5)期初的“剩余”或“赤字”
A(1)(2)
B(1)(2)(3)
C(1)(2)(5)
D(1)(2)(3)(4)(5)
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。
