二、風險計量
1.風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。
準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的,而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數量模型,任務相當艱巨。
2.開發(fā)風險管理模型的關鍵是模型開發(fā)所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補充。
3.商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度,對不同類別的風險選擇適當的計量方法,基于合理的假設前提和參數,計量承擔的所有風險。
4.監(jiān)督機構對風險計量模型的監(jiān)督檢查:
(1)模型的原理、邏輯;
(2)歷史數據、風險假設
(3)例外安排
(4)修正程序
(5)結果及報告程序
(6)對模型設計的理解