第6章 投資管理基礎(chǔ)

貨幣時(shí)間價(jià)值的概念；

財(cái)務(wù)杠桿比率；

隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量；

財(cái)務(wù)比率分析；

名義利率和實(shí)際利率；

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的概念和應(yīng)用；

方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用。

第7章 權(quán)益投資

可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素；

股票的類型；

技術(shù)分析的內(nèi)容。

第8章 固定收益投資

債券違約時(shí)的受償順序；

債券的久期和凸性；

久期和凸性的應(yīng)用；

利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念；

債券的種類和特點(diǎn)；

債券久期的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用。

第9章 衍生工具

期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別；

互換合約的類型。

第10章 另類投資

另類投資的優(yōu)勢(shì)和局限

第11章 投資管理流程與投資者需求

不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)；

投資管理的步驟以及各個(gè)步驟的內(nèi)容。

第12章 投資組合管理

證券價(jià)格指數(shù)；

資產(chǎn)配置；

資本市場(chǎng)線；

資產(chǎn)收益率的期望、方差和協(xié)方差。

第13章 投資交易管理

保證金交易；

交易成本；

保證金交易；

做市商與經(jīng)紀(jì)人。

第14章 投資風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；

貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；

信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法；

跟蹤誤差、主動(dòng)比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；

混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理。

第15章 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

相對(duì)收益歸因；

絕對(duì)收益歸因；

衡量絕對(duì)收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法；

GIPS特點(diǎn)及相關(guān)規(guī)定；

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

第17章 基金的投資交易與結(jié)算

場(chǎng)內(nèi)證券交易與結(jié)算涉及的費(fèi)用；

證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)和結(jié)算機(jī)構(gòu)；

場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)；

場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算的方式；

基金公司進(jìn)行境外證券投資的交易與結(jié)算；

銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型。

銀行間債券市場(chǎng)的交易制度

場(chǎng)內(nèi)證券交易與結(jié)算涉及的費(fèi)用

第18章 基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算

基金資產(chǎn)估值的原則及方法；

基金資產(chǎn)估值不同投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形；

基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容；

基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)和應(yīng)用；

具體投資品種的估值方法；

基金會(huì)計(jì)核算。

第19章 基金的利潤(rùn)分配與稅收

基金利潤(rùn)分配；

投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目；

基金利潤(rùn)來(lái)源；

基金分紅的不同方式；

基金自身投資活動(dòng)產(chǎn)生的稅收。

第27章 基金國(guó)際化的發(fā)展概況

中國(guó)基金國(guó)際化發(fā)展概況；

滬港通與深港通；

基金互認(rèn)、滬港通、深港通和債券通的重要意義。