1、 關(guān)于UCITS基金的核準，下列說法錯誤的是( )。
A.UCITS基金必須獲取其所在國監(jiān)管機關(guān)的核準方可開展業(yè)務(wù)
B.基金管理人、托管人、基金規(guī)則及基金章程的改變均要獲得監(jiān)管機關(guān)的批準
C.對于單位信托而言，要求核準基金章程和基金托管人
D.基金管理公司只能從事基金管理業(yè)務(wù)
2、 把某一項投資活動作為一個獨立的系統(tǒng)，在計算期內(nèi)，資金的收入與支出叫做( )。
A.貨幣流量
B.資金流量
C.現(xiàn)金流量
D.資本流量
3、 下列關(guān)于回購協(xié)議的表述中，錯誤的是( )。
A.回購協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時與證券的購買方約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券的交易行為
B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主
C.國債回購作為一種短期融資工具，在各國市場中最長期限均不超過半年
D.證券的出售方為資金借入方，即正回購方
4、 下列關(guān)于股票拆分的說法中，錯誤的是( )。
A.會對公司的資本結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益產(chǎn)生影響
B.會使發(fā)行在外的股票總數(shù)增加，每股面值降低
C.每股收益和每股市價下降
D.股東的持股比例和權(quán)益總額及其各項權(quán)益余額都保持不變
5、 可以在期權(quán)到期前的任何時間執(zhí)行的期權(quán)是( )。
A.看漲期權(quán)
B.平價期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
6、 大多數(shù)資信好的公司采用( )的發(fā)行方式來發(fā)行商業(yè)票據(jù)。
A.直接發(fā)行
B.間接發(fā)行
C.貼現(xiàn)發(fā)行
D.以上選項都不正確
7、 債券借貸的期限有借貸雙方協(xié)商確定，但最長不得超過( )天。
A.60
B.91
C.100
D.365
8、 ( )是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。
A.成交量加權(quán)平均價格算法
B.時間加權(quán)平均價格算法
C.跟量算法
D.執(zhí)行偏差算法
9、 我國場內(nèi)股票交易的買賣雙方支付的過戶費屬于( )的收入。
A.中國結(jié)算公司
B.證券經(jīng)紀商
C.證券交易所
D.證券監(jiān)督管理機構(gòu)
10、 交易所上市交易的債券按( )估值。
A.第三方估值機構(gòu)提供的當日估值凈價
B.當日的開盤價
C.估值當日的結(jié)算價
D.采用估值技術(shù)
11、 用復(fù)利計算第n期終值的公式為( )。
A.FV=PV×(1+i×n)
B.PV=FV×(1+i×n)
C.FV=PV×(1+i)n
D.PV=FV×(1+i)n
12、 ( )雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡洛模擬法
D.算術(shù)平均法
13、 關(guān)于債券利率風險的描述，以下錯誤的是( )。
A.浮動利率債券的利息在支付日根據(jù)當前市場利率重新設(shè)定
B.債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系
C.浮動利率債券在市場利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風險
D.利率風險是指利率變動引起債券價格波動的風險
14、 申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于( )億元人民幣。
A.5
B.6
C.8
D.4
15、 關(guān)于大宗商品投資，說法錯誤的是( )。
A.大宗商品基本上可以分為能源類、基礎(chǔ)原材料類、貴金屬類和農(nóng)產(chǎn)品四類
B.大宗商品是指具有實體，不可進入流通領(lǐng)域，可在零售環(huán)節(jié)進行銷售的商品
C.大宗商品具有同質(zhì)化、可交易等特征，供需和交易量都非常大
D.購買大宗商品是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式
16、 目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括( )和( )。
A.托管人結(jié)算模式;券商結(jié)算模式
B.共同對手結(jié)算模式;逐筆清算模式
C.貨銀對付模式;凈額交收模式
D.凈額交收模式;全額交收模式
17、 市場風險管理的主要措施不包括( )。
A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險
B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險
C.關(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標衡量
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理
18、 ( )是指一方主管機構(gòu)未經(jīng)他方主管機構(gòu)的請求，將其所取得與他方主管機構(gòu)有關(guān)的信息，主動提供給他方主管機構(gòu)。
A.自發(fā)性協(xié)助
B.相互提供信息
C.自發(fā)性監(jiān)管
D.自律監(jiān)管
19、 收益率曲線的三種類型不包括( )。
A.正收益曲線
B.反轉(zhuǎn)收益曲線
C.水平收益曲線
D.負收益曲線
20、 ( )近似于看漲期權(quán)，行權(quán)時其持有人可按照約定的價格購買約定數(shù)量的標的資產(chǎn)。
A.美式權(quán)證
B.認購權(quán)證
C.認沽權(quán)證
D.歐式權(quán)證
參考答案
1-5 CCCAD
6-10 ADBAA
11-15 CCCCB
16-20 ADADB
