(1)套利必須堅持同時進出。
　　實際操作中，必須堅持開倉時同時買入賣出，平倉時也要同時賣出買入。
　　(2)下單報價時明確指出價格差。
　　套利的關鍵在于合約間的價格差，下達交易指令時，要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價格差。
　　(3)不要在陌生的市場做套利交易。
　　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的跨期套利和跨市套利中，套利者就必須了解該農(nóng)產(chǎn)品何時收獲上市、年景如何、倉儲運輸條件怎樣。在進行套利前，必須具備這些基本知識，否則應該遠離這個市場。
　　(4)不能因為低風險和低額保證金而做超額套利。
　　在國外交易所為了鼓勵套利，套利的保證金數(shù)額比一般的投機交易低25%～75%?？墒遣灰驗檫@樣，就把交易數(shù)量盲目擴大。這樣一來，如果價差并不向預期的方向發(fā)展，這時投資者面臨的虧損額與他的合約數(shù)量是成正比的，無形中增加了風險。此外，超額套利后，傭金也隨套利量的增加而增加，套利的優(yōu)勢也無法正常地發(fā)揮出來。
　　(5)不要用鎖單來保護已虧損的單盤交易。
　　鎖單無法把握不同合約間的價差收益，只能起到已有損失不再擴大的作用，先前的虧損已經(jīng)客觀存在，采用鎖單的方法是無法將其挽回的。
　　(6)注意套利的傭金支出。
　　當投資者下達套利指令時，應明確表示，這是一筆套利。如果投資者不能做到將進行套利的兩筆交易同時進場和出場，則期貨經(jīng)紀商和交易所是不會承認這是一筆套利交易的，傭金仍要按兩筆單盤交易收取。
　　另外，在跨市套利的操作中，還應特別注意以下幾方面因素：①運輸費用；②交割品級的差異；③交易單位和報價體系；④匯率波動；⑤保證金和傭金成本。