2014年證券投資基金習(xí)題第十一章:證券組合管理理論
41.提出套利定價(jià)理論的是( )。
A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾
42.( )認(rèn)為,證券價(jià)格由有信息的投資者決定。
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
43.( ?。┱J(rèn)為,人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)存在選擇性偏差和保守性偏差。
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
44.行為金融理論以( ?。┑难芯砍晒麨橐罁?jù),認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性,因此會(huì)犯系統(tǒng)性的決策錯(cuò)誤。
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
45.B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平的關(guān)系是( ?。?。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
46.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小成(.)。
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
47.證券市場(chǎng)線方程表明,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是由時(shí)間創(chuàng)造的,是對(duì)放棄( ?。┑难a(bǔ)償。
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
48.無(wú)論是單個(gè)證券還是證券組合,均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定,其期望收益與由p系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在( ?。╆P(guān)系。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
49.( ?。┙沂玖擞行ЫM合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的均衡關(guān)系,而沒(méi)有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。
A.資本市場(chǎng)線
B.證券市場(chǎng)線
C.無(wú)差異曲線
D.有效邊界
50.如果把投資者對(duì)自己所選擇的優(yōu)證券組合的投資分為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分的話,那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同,所不同的是( )。
A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
51.以下資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中,( ?。┦菍?duì)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的簡(jiǎn)化。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾
42.( )認(rèn)為,證券價(jià)格由有信息的投資者決定。
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
43.( ?。┱J(rèn)為,人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)存在選擇性偏差和保守性偏差。
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
44.行為金融理論以( ?。┑难芯砍晒麨橐罁?jù),認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性,因此會(huì)犯系統(tǒng)性的決策錯(cuò)誤。
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
45.B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平的關(guān)系是( ?。?。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
46.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小成(.)。
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
47.證券市場(chǎng)線方程表明,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是由時(shí)間創(chuàng)造的,是對(duì)放棄( ?。┑难a(bǔ)償。
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
48.無(wú)論是單個(gè)證券還是證券組合,均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定,其期望收益與由p系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在( ?。╆P(guān)系。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
49.( ?。┙沂玖擞行ЫM合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的均衡關(guān)系,而沒(méi)有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。
A.資本市場(chǎng)線
B.證券市場(chǎng)線
C.無(wú)差異曲線
D.有效邊界
50.如果把投資者對(duì)自己所選擇的優(yōu)證券組合的投資分為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分的話,那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同,所不同的是( )。
A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
51.以下資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中,( ?。┦菍?duì)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的簡(jiǎn)化。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
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