1. 目前，( )是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)
B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率
D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行( )交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
5. 按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A. 持有待售類(lèi)資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
6. 下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是( )。
A. 利率增加500基點(diǎn)
B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C. 正常經(jīng)營(yíng)狀況
D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值15%
7. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身
(二)多選題
在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。
A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加
B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少
C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
D. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感
E. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大
9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A. 外部欺詐/盜竊
B. 洗錢(qián)
C. 內(nèi)部欺詐
D. 違反系統(tǒng)安全
E. 監(jiān)管規(guī)定
(三)判斷題
請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。
10. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )
參考答案
(一)單選題
1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C
(二)多選題
8ABC 9AB
(三)判斷題
10F
