相關(guān)建議:2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案匯總
單選題
在實(shí)際操作中,商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )。
A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)
B、同業(yè)拆入
C、出售流動(dòng)資產(chǎn)
D、外部融資
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難,但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性,其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。
A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B、核心存款比例
C、貸款總額與核心存款的比率
D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法,不正確的是( )
A、短期內(nèi)被提取的可能性較小
B、對(duì)利率變動(dòng)不敏感
C、季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小
D、不包括活期存款,因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )
A、久期缺口
B、現(xiàn)金缺口
C、融資缺口
D、信貸缺口
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算,以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是( )
A、敏感性分析
B、情景分析
C、信號(hào)分析
D、壓力測(cè)試
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于( )
A、金融衍生品的交易
B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大
C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化
D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元,法定儲(chǔ)備率為8%,提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2500億元,法定儲(chǔ)備率為5%,提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元,法定儲(chǔ)備率為3%,提取流動(dòng)資金比例為15%,新增貸款為120億元,提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為( )
A、3622.25億元
B、367.5億元
C、3870億元
D、3750億元
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。
A、安全性
B、流動(dòng)性
C、收益性
D、風(fēng)險(xiǎn)性
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看,商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )兩個(gè)方面的原因,因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。
A、安全和收益
B、總行和分行
C、貸款和存款
D、資產(chǎn)和負(fù)債
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
資產(chǎn)的流動(dòng)性,主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本,資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動(dòng)性越( )
A、弱
B、強(qiáng)
C、沒(méi)有影響
D、有影響,但不確定
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
負(fù)債的流動(dòng)性,是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?;I資的能力越強(qiáng),所付的成本越低,則流動(dòng)性越( )。
A、弱
B、強(qiáng)
C、沒(méi)有影響
D、有影響,但不確定
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間的( )是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。
A、不匹配
B、匹配
C、兩者沒(méi)有關(guān)系
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配,流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源,或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。
A、大于
B、小于
C、等于
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人( ),同時(shí)要求提現(xiàn),這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題,可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。
A、付款
B、擠兌
C、追索
D、支付
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( )。
A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B、核心存款比例
C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D、以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
( )僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。
A、大額負(fù)債依賴度
B、核心存款比例
C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
?。?)是指在極端情景下,分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,制定改進(jìn)措施的方法,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A、情景分析
B、壓力測(cè)試
C、融資渠道管理
D、應(yīng)急計(jì)劃
標(biāo)準(zhǔn)答案:B