判斷題（共20題，每題1分，共20分）
1、貸款保證的目的是通過第三三方為借款人按約、足額償還貸款提供支持。（?。?BR>

2、短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。（?。?BR>

3、國際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比衡量一國國際儲(chǔ)備償付債務(wù)的能力，一般限度為25%，如果這項(xiàng)指標(biāo)低于25%說明該國國際儲(chǔ)備償還外債的能力不足。（?。?BR>

4、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（　?。?


5、客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定。（?。?BR>

6、RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit,/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。（?。?BR>

7、針對(duì)單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，一般分“三步走”，第一步就是要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力。（?。?BR>

8、Credit Metrics模型的基本思想是：等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣中的每一項(xiàng)都表示借款人在一定期限內(nèi)由一個(gè)信用等級(jí)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)信用等級(jí)的概率。（　）


9、外匯敞口分析是銀行業(yè)較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，它計(jì)算簡(jiǎn)便、清晰易懂，考慮了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性，可以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 （?。?BR>

10、有效資本監(jiān)管的終點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（?。?br>