題號(hào)：1
　　違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的重要概念，影響它的因素主要包括（）。
　　A、產(chǎn)品因素
　　B、公司因素
　　C、行業(yè)因素
　　D、地區(qū)因素
　　E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
　　題號(hào)：2
　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)因素
　　B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
　　C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素
　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素
　　E、社會(huì)信用環(huán)境
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
　　題號(hào)：3
　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。
　　A、線性概率模型
　　B、RiskCalc模型
　　C、線性辨別模型
　　D、死亡率模型
　　E、Probit模型
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
　　題號(hào)：4
　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括（）。
　　A、資本充足性
　　B、流動(dòng)性
　　C、資產(chǎn)質(zhì)量
　　D、保障因素
　　E、盈利水平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
　　題號(hào)：5
　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括（）。
　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況
　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好
　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況
　　D、客戶資信狀況
　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
　　題號(hào)：6
　　以下關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法中，正確的是（）。
　　A、該類模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
　　B、該類模型是一種向前看的模型
　　C、該類模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求比較高
　　D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
　　E、該類模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
　　題號(hào)：7
　　關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有（）。
　　A、在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理
　　B、發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額
　　C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的
　　D、在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
　　E、在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE
　　題號(hào)：8
　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于（）。
　　A、分散風(fēng)險(xiǎn)
　　B、實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移
　　C、增加收益
　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化
　　E、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
　　題號(hào)：9
　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，其中審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括（）。
　　A、資本充足率
　　B、股本凈回報(bào)率
　　C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
　　D、成本收入比
　　E、不良貸款撥備覆蓋率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
　　題號(hào)：10
　　以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。
　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型
　　B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR
　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型
　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人
　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
　　題號(hào)：11
　　壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有（）。
　　A、為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
　　B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型
　　C、提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
　　D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
　　E、幫助董事會(huì)和高層管理者確定其風(fēng)險(xiǎn)偏好
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
　　題號(hào)：12
　　關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的有（）。
　　A、它是指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名
　　B、它涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容
　　C、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程
　　D、解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整
　　E、由于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它要簡(jiǎn)單的多
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

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