題號(hào):1
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無(wú)法全額償還債務(wù)的有()。
A、在發(fā)生信貸關(guān)系后,由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金
B、銀行認(rèn)定,除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息
E、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天
標(biāo)準(zhǔn)答案:ACD
題號(hào):2
Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一,這一模型認(rèn)為違約率取決于()。
A、宏觀變量的歷史記錄
B、宏觀變量的走勢(shì)預(yù)計(jì)
C、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
E、單個(gè)借款人的資信
標(biāo)準(zhǔn)答案:ACD
題號(hào):3
商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí),通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo),這主要包括()。
A、品質(zhì)類指標(biāo)
B、實(shí)力類指標(biāo)
C、環(huán)境類指標(biāo)
D、財(cái)務(wù)類指標(biāo)
E、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABC
題號(hào):4
在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中,可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類,其中包括()。
A、黃色預(yù)警法
B、紅色預(yù)警法
C、藍(lán)色預(yù)警法
D、黑色預(yù)警法
E、紫色預(yù)警法
標(biāo)準(zhǔn)答案:BCD
題號(hào):5
與單一法人客戶相比,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征,這包括()。
A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差
E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE
題號(hào):6
以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法,正確的有()。
A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體
C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)
E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABE
題號(hào):7
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定,授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。
A、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B、交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策
C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案,但為了提高審批效率,不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn),將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況,各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABD
題號(hào):8
信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具,商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
B、總收益互換
C、信用證
D、信用違約互換
E、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABDE
題號(hào):9
擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源,其方式主要有()。
A、保證
B、抵押
C、質(zhì)押
D、留置
E、定金
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABC
題號(hào):10
總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成,以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品,關(guān)于它的下列說(shuō)法,正確的有()。
A、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益
B、投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
C、銀行支付相應(yīng)的融資成本
D、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí),銀行就支付給投資者一定的金額
E、投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案:ADE
題號(hào):11
以下關(guān)于違約的說(shuō)法中,正確的是()。
A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義
B、目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
C、違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義
標(biāo)準(zhǔn)答案:ACE
題號(hào):12
信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié),商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成,當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí),需要借助的方法有()。
A、6C法
B、客戶信用評(píng)級(jí)方法
C、貸款分類方法
D、信用評(píng)分方法
E、組合管理方法
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCD
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