61、下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A．公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值
B．公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
C．若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值
D．若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

62、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括（　?。?
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．內(nèi)部模型法
D．高級(jí)計(jì)量法

63、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（　?。?。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
B．國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融、資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
D．在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

64、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（　　）的原則。
A．客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
B．主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
C．主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
D．客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

65、計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（　　）。
A．違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值
B．違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C．以上任何一種都可以
D．以上都不對(duì)

66、期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（　?。┙灰讈?lái)達(dá)到減低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A．套期保值
B．互換
C．投機(jī)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

67、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括（　?。?。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)

68、（　　）是對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸限額
B．總頭寸限額
C．風(fēng)險(xiǎn)限額
D．止損限額

69、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，及時(shí)執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（　?。?br>A．關(guān)注類貸款
B．次級(jí)類貸款
C．可疑類貸款
D．損失類貸款

70、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（　?。┩ㄟ^(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A．A 1tman的Z計(jì)分模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型