三、判斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
131、如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。 （　　）


132、C redit Risk4+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。（　?。?


133、交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（　　）


134、針對不同客戶收取不同利率屬于風險轉(zhuǎn)移措施。 （　?。?BR>

135、在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風險損失事件數(shù)據(jù)必須是未發(fā)生的、預測的。（　?。?


136、在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面 收集客戶及其關聯(lián)方的授信記錄。（　　）


137、債項評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。 （　　）


138、一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評分結(jié)果將長期有效。 （　?。?BR>

139、久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越小，對其流動性的影響也 越不明顯。（　?。?br>
140、傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較小潛在風險的授信。（　?。?


141、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。 （　?。?


142、風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產(chǎn)或金 融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。。 （　?。?BR>

143、KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。（　?。?BR>

144、商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按照歷史成本定價。 （　?。?BR>

145、驗證的流程和結(jié)果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。（　?。?