1.對于風(fēng)險評級方法，下列說法不正確的是(  )。
　　A.CAMELs的評級內(nèi)容包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性和市場風(fēng)險敏感度六大要素
　　B.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管＇
　　C.ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行評估
　　D.ROCA評級法主要針對國內(nèi)銀行，重點放在風(fēng)險評估、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險控制上
　　答案：D
　　解析：ROCA評級法主要針對外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨立的法人，許多因素(如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等)都受制于總行，采取“ROCA”等級評估制比較合適，即對外資銀行的風(fēng)險管理(RiskManagement)、操作調(diào)控(OperationalControls)、遵守法規(guī) (Compliance)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)四個方面進行評估，將重點放在風(fēng)險評估、風(fēng)險跟蹤、風(fēng)險控制上。
　　2.銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，以便為銀行監(jiān)管提供全面、有效的法規(guī)依據(jù)。關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)，下列說法正確的是(  )。
　　A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)兩個層級的法律規(guī)范構(gòu)成
　　B.行政法規(guī)是由國務(wù)院制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律
　　C.規(guī)章是銀行風(fēng)險控制部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件
　　D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的核心部分
　　答案：B
　　解析：A項，在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成；C項，規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件；D項，法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分。
　　3.無論是從保護公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強化監(jiān)督的角度來看，市場約束對銀行業(yè)穩(wěn)健運營都具有重要意義。關(guān)于市場約束，下列表述不正確的是(  )。
　　A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括監(jiān)管部門、外部中介機構(gòu)、股東等
　　B.市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)
　　C.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束
　　D.信息披露是市場約束的核心
　　答案：D
　　解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督；④建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。
　　4.信息披露有定性信息披露和定量信息披露兩種。下列各項中，定性信息披露的范圍不包括(  )。
　　A.集團中適用資本協(xié)議的母公司名稱
　　B.從會計并表和監(jiān)管并表的角度說明集團內(nèi)實體的不同關(guān)系
　　C.集團內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙
　　D.并表集團的資本中所包含的保險子公司的盈余資本的總額
　　答案：D
　　解析：定性信息披露的范圍包括：①集團中適用資本協(xié)議的母公司名稱；②從會計并表和監(jiān)管并表的角度說明集團內(nèi)實體的不同關(guān)系；③集團內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙。D項屬于定量信息披露的內(nèi)容。
　　5.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括(  )。
　　A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的
　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失
　　C.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險可以完全避免
　　D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會
　　答案：C
　　解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)包括：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
　　6.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)是對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測和識別商業(yè)銀行風(fēng)險的重要標(biāo)準(zhǔn)。下列哪一項是銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計的主體？(  )
　　A.政府
　　B.行業(yè)協(xié)會
　　C.法人機構(gòu)
　　D.分支機構(gòu)
　　答案：C
　　解析：銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。
　　7.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(  )。
　　A.資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成
　　B.核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、少數(shù)股權(quán)和未分配利潤等
　　C.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
　　D.附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務(wù)
　　答案：C
　　解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%。
　　8.關(guān)于資本監(jiān)管，下列表述不正確的是(  )。
　　A.少數(shù)股權(quán)在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分
　　B.未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損
　　C.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心
　　D.混合資本債券必須符合一定的條件才能計入核心資本
　　答案：D
　　解析：混合資本債券必須符合一定的條件才能計人附屬資本。
　　9.關(guān)于表外項目的處理，下列說法正確的是(  )。
　　A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險控制法計算
　　B.首先將表外項目的名義本金額除以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表外項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
　　C.對于一般負債擔(dān)保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為80%
　　D.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：按市價計算出的重置成本；由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得
　　答案：D
　　解析：A項，對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算；B項，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)；C項，對于一般負債擔(dān)保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。

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