一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)
1、 （　?。┦荝AROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A． 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B． 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C． 為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D． 能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

2、 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（　?。?br>A． 交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
B． 按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
C． 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶
D． 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

3、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是（　?。?。
A． 失誤樹分析法
B． 專家調(diào)查列舉法
C． 情景分析法
D． 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

4、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（　?。┎僮黠L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A． 人員因素
B． 外部事件
C． 內(nèi)部流程
D． 系統(tǒng)缺陷

5、 馬柯維茨提出的（　?。┟枥L出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A． 均值一方差模型
B． 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C． 套利定價(jià)理論
D． 二叉樹模型

6、 下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（　?。?。
A． 公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值
B． 公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
C． 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值
D． 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

7、 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（　　）。
A． 經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一
B． 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C． 商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)
D． 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)存在

8、 （　?。┯糜诤饬裤y行實(shí)際承擔(dān)損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失。
A． 經(jīng)濟(jì)資本
B． 監(jiān)管資本
C． 會(huì)計(jì)資本
D． 核心資本

9、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　?。?。
A． 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
B． 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
C． 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
D． 風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但不等同于損失本身

10、 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（　?。?。
A． 余額2250萬(wàn)元
B． 余額1000萬(wàn)元
C． 余額3250萬(wàn)元
D． 缺口1000萬(wàn)元