1.外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)造成負(fù)面影響而給銀行帶來損失屬于(  )。
　　A.系統(tǒng)缺陷
　　B.內(nèi)部流程
　　C.外部事件
　　D.人員因素
　　答案：C
　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件具體包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害和恐怖威脅等。
　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)自商業(yè)銀行誕生伊始就伴隨其左右，并時時刻刻存在于商業(yè)銀行的運(yùn)行過程中。下列各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失概率高的是(  )。
　　A.內(nèi)部欺詐
　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗
　　C.實(shí)體資產(chǎn)損壞
　　D.外部欺詐
　　答案：D
　　解析：D項(xiàng)，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。
　　3.下列各項(xiàng)中，下列哪種情況不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的？是(  )。
　　A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進(jìn)
　　B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度
　　C.由于實(shí)際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失
　　D.基于一個時間系列進(jìn)行波動性估計(jì)，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍
　　答案：C
　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。
　　4.商業(yè)銀行定期對外部數(shù)據(jù)的使用條件和使用情況進(jìn)行檢查，修訂有關(guān)文件并接受獨(dú)立檢查。為了求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列方法商業(yè)銀行必須對外部數(shù)據(jù)配合采用的是(  )。
　　A.基本指標(biāo)法
　　B.專家的情景分析
　　C.高級計(jì)量法
　　D.標(biāo)準(zhǔn)法
　　答案：B
　　解析：在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估過程中，使用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)必須配合采用風(fēng)險(xiǎn)管理專家的情景分析，評估最壞情況下的可能損失。
　　5.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理操作風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于業(yè)務(wù)外包，下列說法不正確的是(  )。
　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提有效率，節(jié)約成本
　　B.操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去
　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議
　　D.-些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)也可以外包出去
　　答案：D
　　解析：D項(xiàng)，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。因?yàn)檫^多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患。
　　6.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法是基于(  )和因果分析模型來評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平的。
　　A.自我評估法
　　B.損失分布法
　　C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法
　　D.決策樹分析法
　　答案：A
　　解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可基于自我評估法和因果分析模型，選擇已經(jīng)識別出來的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)形成的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)，用以評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。
　　7.巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中最能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況的是(  )。
　　A.高級計(jì)量法
　　B.標(biāo)準(zhǔn)法
　　C.基本指標(biāo)法
　　D.內(nèi)部評級法
　　答案：A
　　解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法，其中高級計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，采用這種方法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。
　　8.高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。關(guān)于高級計(jì)量法，下列說法正確的是(  )。
　　A.使用高級計(jì)量法需要得到監(jiān)事會的批準(zhǔn)
　　B.一旦商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法
　　C.巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1000億美元的銀行必須使用高級計(jì)量法
　　D.高級計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于標(biāo)準(zhǔn)法
　　答案：B
　　解析：A項(xiàng)，使用高級計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)；C項(xiàng)，巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等，但并沒有規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1000億美元的銀行必須使用高級計(jì)量法；D項(xiàng)，高級計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于標(biāo)準(zhǔn)法。
　　9.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法用于計(jì)算監(jiān)管資本。無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，都必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少(  )的觀測。
　　A.4年
　　B.5年
　　C.6年
　　D.7年
　　答案：B
　　解析：無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。
　　10.香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為(  )。
　　A.10%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.40%
　　答案：C
　　解析：香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%，1個月內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20%。