1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?( )
A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法
C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況
D.以上都不對(duì)
3.甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)( )
A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入
C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資
D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率F降
4.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法.錯(cuò)誤的是( )
A.久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
5.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
A.大于
B.小于
C.等于
D.無(wú)關(guān)
6.衍生產(chǎn)品的( )對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣
D.即期外匯買賣
7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
8.商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
9.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
10.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是( )
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值
B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法
