一、單選題

題號: 1

巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險資本的最低乘數(shù)因子等于( )。

A、1

B、2

C、3

D、4

參考答案：C

題號: 2

( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A、歷史模擬法

B、方差―協(xié)方差法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、蒙特卡羅模擬法。

參考答案：B

題號: 3

( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。

A、歷史模擬法

B、方差―協(xié)方差法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、蒙特卡羅模擬法。

參考答案：A

題號: 4

( )指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A、平價期權(quán)

B、 歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)。

參考答案：B

題號: 5

巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低( )。

A、1

B、2

C、3

D、4。

參考答案：C

題號: 6

市場風(fēng)險不應(yīng)包括( )。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險

D、股票價格風(fēng)險

參考答案：C

題號: 7

壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。

A、模擬分析和事后檢驗

B、敏感性分析和情景分析

C、敏感性分析和模擬分析

D、模擬分析和情景分析。

參考答案：B

題號: 8

通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

A、不變

B、高

C、低

D、無法判斷

參考答案：B

題號: 9

假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為( )。

A、1000萬美元

B、282.842萬美元

C、3464.1萬美元

D、12000萬美元

參考答案：C

題號: 10

( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

參考答案：C