61．針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（ ?。?/FONT>
A．企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力
B．企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C．企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息
D．企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款
62．某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（ ?。?。
A．增強(qiáng)
B．減弱
C．不變
D．無法判斷
63．用方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（ ）。
A．方差一協(xié)方差法和歷史模擬法
B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C．方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D．方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
64．下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā 。?/FONT>
A．將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動1生的證券
B．銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者
C．銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時，由銀行承擔(dān)損失
D．為信貸市場和資本市場搭建了橋梁
65．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8%，第2年的違約率是1．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（ ?。?。
A．957．57萬元
B．925．47萬元
C．960．26萬元
D．985．62萬元
66．假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20．69元，M股票的賣方期權(quán)(PutOption)的收盤價是0．688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7．43元，則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（ ?。?/FONT>
A．7．43和一6．742
B．一13．26和13．948
C．0和0．688
D．7．43和20．69
67．假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最適當(dāng)?shù)姆桨甘牵ā 。?/FONT>
A．發(fā)行銀行債券
B．用自有債券進(jìn)行回購
C．拆入資金
D．向人民銀行再貼現(xiàn)
68．根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ?。?。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．國別風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
69．市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ?。?。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充
D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用—個確切的數(shù)值來表示
70．下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（ ?。?。
A．賬面資本即總資產(chǎn)，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益加負(fù)債部分
B．賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等
C．經(jīng)濟(jì)資本是指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
D．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
