1.實(shí)務(wù)中用來(lái)衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的最常用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是（ ）。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.價(jià)格
D.漂移率
2.用來(lái)描述某組數(shù)據(jù)對(duì)中心的偏離程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是（ ）。
A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.方差
D.均值
3.假設(shè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)有四種可能狀態(tài)：繁榮、正常、衰退、蕭條，對(duì)應(yīng)地發(fā)生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理財(cái)產(chǎn)品在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，12%，10%，5%，則該理財(cái)產(chǎn)品收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（ ?。?。
A.2.07%
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13%
4.下列統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不能用來(lái)衡量證券投資的風(fēng)險(xiǎn)的是（ ?。?。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.收益率的離散系數(shù)
5.投資組合決策的基本原則是（ ）。
A.收益率最大化
B.風(fēng)險(xiǎn)最小化
C.期望收益最大化
D.給定期望收益條件下最小化投資風(fēng)險(xiǎn)
6.為了測(cè)度不同金融產(chǎn)品的收益的相關(guān)程度，應(yīng)該使用（ ?。?BR>A.方差
B.協(xié)方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.離散系數(shù)
7.假設(shè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財(cái)產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對(duì)應(yīng)地，理財(cái)產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財(cái)產(chǎn)品X和Y的收益率協(xié)方差是（ ）。
A.4.256%
B.3.7%
C.0.8266%采集者退散本文來(lái)源:考試大網(wǎng)考試大－全國(guó)最大教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)
D.0.9488%
注：先計(jì)算各自的期望收益率，分別得到24.5%和23.25%。
計(jì)算協(xié)方差=(14%－24.5%)(9－23.25%)/4+(20%－24.5%)(16－23.25%)/4+(35%－24.5%)(40－23.25%)/4+(29%－24.5%)(28%－23.25%)/4=0.9488%
8.假設(shè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財(cái)產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對(duì)應(yīng)地，理財(cái)產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財(cái)產(chǎn)品X和Y的收益率相關(guān)系數(shù)是（ ?。?。
A.0.74
B.0.85
C.0.9
D.0.65
注：接上題，計(jì)算各自的標(biāo)準(zhǔn)差分別得到0.093274和0.136473。相關(guān)系數(shù)等于：
協(xié)方差/(X的標(biāo)準(zhǔn)差*Y的標(biāo)準(zhǔn)差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74
9.任意兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)的取值范圍是（ ?。?。
A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.無(wú)法確定
10.假設(shè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財(cái)產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對(duì)應(yīng)地，理財(cái)產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價(jià)值10000元的資產(chǎn)組合中有資產(chǎn)X價(jià)值4000元，資產(chǎn)Y價(jià)值6000元。則該資產(chǎn)組合的期望收益率是（ ?。?。
A.22.65%
B.23.75%來(lái)源：考試大考試大論壇來(lái)源：www.examda.com來(lái)源：考試大采集者退散
C.24.85%
D.25.95%
注：先計(jì)算各個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期望收益率，在計(jì)算組合的期望收益率。
編輯特別建議：
2009年下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間預(yù)告
2009年銀行從業(yè)考試過(guò)關(guān)斬將
