2019下半年銀行從業(yè)資格考試臨近，為助大家順利拿證，小編整理了初級銀行從業(yè)風險管理真題匯編，預祝大家銀行從業(yè)考試如愿以償，能考出自己理想成績！如何快速突破60分，點擊查看>>
1．商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（ ）。
A．制作風險清單
B．情景分析法
C．專家調(diào)查列舉法
D．資產(chǎn)財務狀況分析法
2．某商業(yè)銀行年初貸款準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元，如果6月末根據(jù)賬面計算應計提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（ ）。
A．70％
B．90％
C．120％
D．100％
3．商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（ ）。
A．至少每年一次
B．每兩年一次
C．至少每兩年一次
D．每三年一次
4．某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（ ）。
A．2．5％
B．2％
C．3．33％
D．2．94％
5．計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補償，因為（ ）。
A．壓力測試通常計量正常市場情況下所有能承受的風險損失
B．VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效
C．VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
D．壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平
6．甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率，這種風險管理的策略是（ ）。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規(guī)避
D．風險補償
7．假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（ ）。
A．無法判斷
B．上升
C．下降
D．不變
8．下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（ ）。
A．借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款
B．盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關注類貸款
C．對貸款以外的表外資產(chǎn)也應進行分類
D．次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款
9．下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（ ）。
A．內(nèi)部評級法
B．標準法
C．現(xiàn)期風險暴露法
D．內(nèi)部模型法
10．下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（ ）。
A．資本充足率
B．經(jīng)風險調(diào)整后收益
C．每股收益增長率
D．收益波動率
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