第二節(jié) 個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估(★★★)
(一)個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
1．個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
當(dāng)借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失業(yè)等原因?qū)е虑鍍斈芰ο陆?，難以歸還銀行貸款時(shí)就產(chǎn)生了信用風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)也會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化也是影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。
2．個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估衡量
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際金融界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)衡量日益關(guān)注，先后研發(fā)出專家判斷方法、模型分析方法等。專家判斷法是一種最古老的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期信貸活動(dòng)中所形成的一種行之有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制度。
專家判斷法的最重要特征就是，銀行信貸的決策權(quán)由銀行經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗(yàn)的信貸人員所掌握，并由他們做出是否貸款的決定。
在專家判斷法中，“5G”要素分析法長(zhǎng)期以來(lái)得到廣泛應(yīng)用。在專家判斷法中，“5C，，要素分析法長(zhǎng)期以來(lái)得到廣泛應(yīng)用。
“5C”指借款人道德品質(zhì)(Character)、能力(Capacity)、資$(Capital)、擔(dān)保(CoIIateral)、環(huán)境(Condi—tion)。
(二)信用評(píng)分模型
信用評(píng)分模型是消費(fèi)信貸管理中先進(jìn)的技術(shù)手段，是商業(yè)銀行個(gè)人授信業(yè)務(wù)最核心的管理技術(shù)之一，被廣泛應(yīng)用在信用卡生命周期管理、購(gòu)車貸款管理、住房貸款管理等領(lǐng)域，在市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶關(guān)系管理等各個(gè)方面都發(fā)揮著十分重要的作用。
(三)個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理
個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理是指商業(yè)銀行作為一個(gè)整體，對(duì)單一客戶統(tǒng)一確定最高綜合授信額度，并加以集中統(tǒng)一管理的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
1．個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理應(yīng)遵循的原則
(1)統(tǒng)一管理原則
(2)全面測(cè)算原則
(3)分類控制原則
(4)動(dòng)態(tài)管理原則
2．個(gè)人客戶統(tǒng)一授信的管理流程
對(duì)于提供抵(質(zhì))押物授信申請(qǐng)的審批，需根據(jù)客戶所提交的借款申請(qǐng)人及其配偶的收入證明、財(cái)產(chǎn)證明等以及查詢得到的征信報(bào)告，測(cè)算家庭收入償債比；對(duì)于申請(qǐng)無(wú)抵押授信的審批流程，將根據(jù)相關(guān)資料同時(shí)計(jì)算家庭收入償債比和無(wú)抵押授信限額。
二、風(fēng)險(xiǎn)緩釋與控制(★★★)
(一)抵質(zhì)押及擔(dān)保
1．抵押作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的功能分析
(1)增加借款人違約成本，防范抵押風(fēng)險(xiǎn)
(2)減少銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低違約損失
2．抵押品價(jià)值評(píng)估的必要性
(1)在貸款發(fā)放之前，抵押物的評(píng)估價(jià)值是銀行進(jìn)行審批決策、授信限額以及貸款定價(jià)的關(guān)鍵因素。
(2)在貸款存續(xù)期間，抵押品價(jià)值是銀行判斷抵押品對(duì)信貸資產(chǎn)保護(hù)程度變化的重要依據(jù)。
(3)對(duì)于發(fā)生信用違約，銀行需要通過(guò)處置抵押品來(lái)實(shí)現(xiàn)債權(quán)保障時(shí)，抵押品價(jià)值是判斷銀行可能收回資金額度的重要參考依據(jù)。
3．銀行加強(qiáng)抵押品管理的主要措施
(1)銀行內(nèi)部要建立抵押品內(nèi)部評(píng)估及管理機(jī)制
(2)建立抵押品全程管理體系
(二)催收管理
1．催收管理的目標(biāo)
催收管理的目標(biāo)是利用有限資源，最大限度促使債務(wù)人清償債務(wù)，管理對(duì)象是未能按照合同約定日期和金額還款的債務(wù)人，催收管理涉及的產(chǎn)品主要包括個(gè)人消費(fèi)類貸款、個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)類貸款、個(gè)人質(zhì)押類貸款、其他個(gè)人貸款及信用卡應(yīng)收賬款等。
2．催收管理手段
(1)電子批量催收
(2)人工催收
(3)處理抵質(zhì)押品
(4)以物抵債
(5)法律催收
3．催收記錄催收記錄的主要內(nèi)容應(yīng)包括客戶基本信息、催收時(shí)間、信函發(fā)送地址/短信發(fā)送手機(jī)號(hào)碼、人工催收對(duì)象(債務(wù)人本人或家屬、同事)、電話接聽(tīng)的狀態(tài)、債務(wù)人的應(yīng)答信息及還款承諾、律師催收函記錄、移送起訴或仲裁不良貸款記錄、移交外包服務(wù)商催收的貸款臺(tái)賬及服務(wù)商記錄等。
4．催收流程
(1)早期催收一般會(huì)立即觸發(fā)短信平臺(tái)發(fā)送手機(jī)短信進(jìn)行還款提醒，并在較短時(shí)間段內(nèi)發(fā)送兩次以上的短信。經(jīng)短信催收未產(chǎn)生效果，應(yīng)在逾期后30天內(nèi)通過(guò)電話的方式進(jìn)行催收。對(duì)無(wú)法通過(guò)電話進(jìn)行聯(lián)系的持卡人，或承諾還款但仍未還款的持卡人，人工信函催收。
(2)中期催收客戶失去聯(lián)系或經(jīng)短信、電話、信函催收后仍未償還債務(wù)時(shí)，需要登門拜訪客戶。對(duì)于還款意愿低的客戶，可直接發(fā)送或再次登門遞交律師函。
(3)不良貸款催收
銀行采取要求擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償、執(zhí)行抵質(zhì)押品、以物抵債等催收方式進(jìn)行催收，仍然無(wú)效時(shí)則須提出法律訴訟。
5．催收評(píng)分模型。
催收評(píng)分模型可以將已經(jīng)逾期的客戶按照其還款的可能性進(jìn)行排序，催收評(píng)分越高，客戶風(fēng)險(xiǎn)越低，還款的可能性越高，催收評(píng)分越低，客戶風(fēng)險(xiǎn)越高，還款的可能性越低。
6．外包催收
外包催收可以節(jié)約銀行催收成本，提高催收效率，但是銀行也需要做好對(duì)催收外包機(jī)構(gòu)的管理，防范出現(xiàn)以下風(fēng)險(xiǎn)：
(1)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
(2)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)(3)道德風(fēng)險(xiǎn)
(三)外部合作機(jī)構(gòu)管理
1．外部合作機(jī)構(gòu)的主要分類
(1)擔(dān)保類合作方，包括專業(yè)擔(dān)保公司和其他承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的合作方。(2)公信類合作方，包括律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估事務(wù)所等。(3)中介服務(wù)類合作方，包括二手房中介公司、汽車經(jīng)銷商、保險(xiǎn)公司、催收外包公司等。
2．外部合作機(jī)構(gòu)的管理要求
(1)擔(dān)保類合作方的管理要求①基本條件
②擔(dān)保貸款債務(wù)承受額核定③明確責(zé)任
(2)公信類合作方管理要求①基本條件
②明確責(zé)任③動(dòng)態(tài)調(diào)整
(3)中介服務(wù)類合作方管理要求
①基本條件②明確責(zé)任③風(fēng)險(xiǎn)防控④合理評(píng)價(jià)(四)資產(chǎn)證券化
1．資產(chǎn)證券化的概念
資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動(dòng)性，但能產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離與重組，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售和流通的證券的過(guò)程。
2．資產(chǎn)證券化的影響
(1)證券化的出現(xiàn)和發(fā)展改變了商業(yè)銀行提供流動(dòng)性的方式。
(2)證券化也使貨幣政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響方式和程序發(fā)生了很大改變。(3)證券化的發(fā)展提高了銀行向各類借款人提供信用的意愿。
(4)信貸資產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展，推動(dòng)了一級(jí)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，并使銀行的信貸標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了改變。(5)資產(chǎn)證券化也改變了風(fēng)險(xiǎn)的傳遞模式，失去監(jiān)管的證券化成為了金融風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的直接工具。
三、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控(★★★★★)
（一）客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
1．差別管理
授信風(fēng)險(xiǎn)越高的客戶，貸后檢查次數(shù)應(yīng)越多、頻率應(yīng)越高。
2．動(dòng)態(tài)管理
客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況變化時(shí)，貸后管理的頻率、措施及考核的方式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
3．重點(diǎn)關(guān)注
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別較高的客戶，如貸款金額超過(guò)l00萬(wàn)元(或根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況設(shè)定)的大額貸款客戶、一人多貸的客戶、曾經(jīng)有過(guò)不良記錄的客戶、有開(kāi)發(fā)商或經(jīng)銷商墊款的客戶等，在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程中要求提高關(guān)注度，納入重點(diǎn)關(guān)注客戶清單進(jìn)行管理。
(二)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有四類：
1．不良資產(chǎn)率指標(biāo)
不良資產(chǎn)率，一般是指不良資產(chǎn)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)與信貸資產(chǎn)總額之比。
2．貸款遷徙率指標(biāo)
正常及關(guān)注類貸款遷徙率一(期初正常貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的余額+關(guān)注類貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的余額)/(期初正常類貸款余額+關(guān)注類貸款余額)
3．不良貸款撥備覆蓋率指標(biāo)
不良貸款撥備覆蓋率是準(zhǔn)備金占不良貸款余額的比例，反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。
4．風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)
主要包括審批處理量變動(dòng)、審批通過(guò)率變動(dòng)、催收成功率變動(dòng)等。
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