2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。

　　2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：

　?、賹＜艺{(diào)查列舉法

　?、谫Y產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　③情景分析法

　?、芊纸夥治龇?/P>

　　⑤失誤樹分析方法

　　2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　?、俦O(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。

　　②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

　　2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求;

　　②所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;

　?、弁ㄟ^(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　按照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

　　2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過(guò)程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。

　　2.4.1 數(shù)據(jù)收集

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類

　?、賰?nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過(guò)商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)獲得。

　?、谕獠繑?shù)據(jù)：通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

　　l 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

　　l 外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

　　l 行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

　　l 外部損失數(shù)據(jù)

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題

　?、倬_性

　?、诩皶r(shí)性

　?、巯到y(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題。

　　交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒(méi)有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)。

　　2.4.2 數(shù)據(jù)處理

　　(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息

　　①中間計(jì)量數(shù)據(jù)。中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，一般采用三維存儲(chǔ)方式，例如時(shí)間、情景、金融工具。

　　②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)存儲(chǔ)到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)信息終端獲取。

　　(2)信息儲(chǔ)存操作

　　信息儲(chǔ)存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：

　?、僭鎏碜畛鯖](méi)有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn));

　　②以特定的投資組合方式集中并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn);

　?、壑匦露x投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。

　　2.4.3 信息傳遞

　　有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過(guò)IE方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

　　發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息/報(bào)告分為兩個(gè)步驟：

　?、兕A(yù)覽

　　②發(fā)布

　　2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理

　?、籴槍?duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別;

　?、跒槊總€(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　?、蹖?duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù);

　　④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　?、蓦S時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄;

　?、拊O(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;

　?、呓㈠e(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

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