1、以下各項不屬于投資風險的是( )。

　　A.市場風險

　　B.商業(yè)風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　參考答案：B

　　參考解析：投資風險來源于投資價值的波動。商業(yè)風險是公司面臨變化的市場環(huán)境下不能正常運轉(zhuǎn)并取得利潤的風險。

　　2、關(guān)于基金的信用風險，以下說法不正確的是( )。

　　A.信用風險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風險

　　B.信用風險可能發(fā)生在經(jīng)濟形勢下滑的情況下

　　C.分散化投資不能降低信用風險

　　D.建立信用評級制度可以有效控制信用風險

　　參考答案：C

　　參考解析：分散化投資可以避免信用風險。

　　3、以下關(guān)于風險的說法不正確的是( )。

　　A.風險管理的基礎(chǔ)工作是測量風險

　　B.選擇合適的風險測量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎(chǔ)

　　C.風險指標可以分為事前與事后兩類

　　D.事前指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況

　　參考答案：D

　　參考解析：通常用事后指標來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況。

　　4、以下關(guān)于風險敞口的說法不正確的是( )。

　　A.風險敞口是對風險因子的暴露程度

　　B.可以通過多個維度測量風險敞口

　　C.所有風險敞口都可直接測量

　　D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標準差來衡量對該因子的風險敞口

　　參考答案：C

　　參考解析：有些風險敞口無法直接測量

　　5、如果某債券基金的久期是6年，那么當市場利率上升1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會( )。

　　A.減少6%

　　B.增加6%

　　C.減少5%

　　D.增加5%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)久期的定義，債券價格變化約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。

　　6、以下不屬于債券基金風險的是( )。

　　A.利率風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.提前贖回風險

　　參考答案：B

　　參考解析：債券基金的主要投資風險包括利率風險、信用風險與提前贖回風險

　　7、不同類型的股票基金所面臨的風險不同，(　　)往往是投資回報的來源，是投資組合需要主動暴露的風險。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.利率風險

　　D.匯率風險

　　參考答案：A

　　8、下面不屬于三大經(jīng)典風險調(diào)整收益衡量方法的是(　　)。

　　A.標準普爾指數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.特雷諾指數(shù)

　　D.夏普指數(shù)

　　參考答案：A

　　參考解析：熟悉風險調(diào)整績效衡量的方法。

　　9、(　　)是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標。

　　A.市盈率

　　B.凈值增長率

　　C.標準差

　　D.市凈率

　　參考答案：B

　　參考解析：凈值增長率對基金的分紅、已實現(xiàn)收益、未實現(xiàn)收益都加以考慮，是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標。

　　10、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過（　?。┨?。

　　A.90

　　B.150

　　C.180

　　D.360

　　參考答案：C

　　參考解析： 目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。