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1.在一國監(jiān)管體系下注冊的基金，不需要在另一個(gè)國家或地區(qū)都進(jìn)行注冊，或履行一定簡便程序后，就可以直接銷售的基金是( )。
A.QFII
B.QDII
C.滬港通
D.基金互認(rèn)
考點(diǎn)：中國證券投資基金國際化進(jìn)展情況
答案：D
解析：基金互認(rèn)，是指在一國監(jiān)管體系下注冊的基金，不需要在另一個(gè)國家或地區(qū)都進(jìn)行注冊，或履行一定簡便程序后，就可以直接銷售的基金。故本題選D選項(xiàng)。
2.( )是指還未公開的只有公司內(nèi)部人員才能獲得的私人信息。
A.歷史信息
B.公開可得信息
C.內(nèi)部信息
D.內(nèi)幕信息
考點(diǎn)：市場有效性
答案：C
解析：“歷史信息”主要包括證券交易的有關(guān)歷史資料，如歷史股價(jià)、成交量等;“公開可得信息”，即一切可公開獲得的有關(guān)公司財(cái)務(wù)及其發(fā)展前景等方面的信息;“內(nèi)部信息”，則為還未公開的只有公司內(nèi)部人員才能獲得的私人信息。故本題選C選項(xiàng)。
3.關(guān)于做市商和經(jīng)紀(jì)人的說法，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.做市商在市場中與投資者進(jìn)行買賣雙向交易，而經(jīng)紀(jì)人也參與到交易中進(jìn)行買賣
B.做市商的利潤主要來自于證券買賣差價(jià)，而經(jīng)紀(jì)人的利潤則主要來自于給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金
C.做市商是市場流動(dòng)性的主要提供者和維持者，而經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來自投資者買賣指令的執(zhí)行者
D.兩者有時(shí)可以共同完成證券交易，當(dāng)做市商之間進(jìn)行資金或證券拆借時(shí)，經(jīng)紀(jì)人往往是不錯(cuò)的幫手，有些經(jīng)紀(jì)人甚至是專門服務(wù)于做市商的
考點(diǎn)：報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場
答案：A
解析：A項(xiàng)，做市商在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場中處于關(guān)鍵性地位，他們在市場中與投資者進(jìn)行買賣雙向交易，而經(jīng)紀(jì)人則是在交易中執(zhí)行投資者的指令，并沒有參與到交易中。故本題選A選項(xiàng)。
4.目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策略，常用的是( )。
A.OBPI策略
B.TIPP策略
C.CPPI策略
D.VPPI策略
考點(diǎn)：保本基金的保本策略
答案：C
解析：目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策，常用的是CPPI策。故本題選C選項(xiàng)。
5.用于融資融券上市標(biāo)的證券如為股票的，在上海交易所上市交易時(shí)間需超過( )個(gè)月。
A.3
B.6
C.9
D.12
考點(diǎn)：保證金交易
答案：A
解析：用于融資融券上市標(biāo)的證券如為股票的，在上海交易所上市交易時(shí)間需要超過3個(gè)月。故本題選A選項(xiàng)。
6.下列關(guān)于做市商的表述，不正確的是( )。
A.報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)中，最為重要的角色就是做市商，因此報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場也被稱為做市商制度
B.做市商的利潤來源于買賣差價(jià)，如果證券差價(jià)小但交易頻繁，做市商無法賺取利潤
C.做市商通常由具備一定實(shí)力和信譽(yù)的證券投資法人承擔(dān)，本身擁有大量可交易證券，買賣雙方均直接與做市商交易，而買賣價(jià)格則由做市商報(bào)出
D.當(dāng)接到投資者賣出某種證券的報(bào)價(jià)時(shí)，做市商以自有資金買入;當(dāng)接到投資者購買某種證券的報(bào)價(jià)時(shí)，做市商用其自由證券賣出
考點(diǎn)：報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場
答案：B
解析：B項(xiàng)，雖然做市商的利潤來源于買賣差價(jià)，但如果買賣差價(jià)太大，做市商將很難促成交易，從而失去賺取差價(jià)的機(jī)會。另外，如果證券差價(jià)小但交易頻繁，做市商仍可以賺取利潤。故本題選B選項(xiàng)。
7.1985年12月20日，歐盟委員會通過了( )，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。
A.UCITS指令
B.AIFMD指令
C.《證券監(jiān)管目標(biāo)和原則》
D.《集合投資計(jì)劃治理白皮書》
考點(diǎn)：歐盟的基金法規(guī)與監(jiān)管一體化進(jìn)程
答案：A
解析：1985年12月20日，歐盟委員會通過了《可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計(jì)劃指令》(UCITS指令)，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。故本題選A選項(xiàng)。
8.我們通常用( )表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。
A.ρij
B.αij
C.βij
D.γij
考點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)
答案：A
解析：我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。故本題選A選項(xiàng)。
9.采用網(wǎng)上交易、電話交易等方式的傭金率( )現(xiàn)場交易。
A.低于
B.高于
C.等于
D.不確定
考點(diǎn)：顯性成本與隱性成本
答案：A
解析：采用網(wǎng)上交易、電話交易等方式的傭金率低于現(xiàn)場交易。故本題選A選項(xiàng)。
10.目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)不包括( )。
A.歷史模擬法
B.參數(shù)法
C.蒙特卡洛模擬法
D.貼現(xiàn)模型法
考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)敞口、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)
答案：D
解析：目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。故本題選D選項(xiàng)。
