基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求:了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程;掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用;掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用;理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念;理解資本市場理論的前提假設(shè);掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念以及貝塔系數(shù)的含義;理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券;市場線的概念與區(qū)別;掌握市場有效性的三個層次;掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別;理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法;理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系;了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境;理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征;掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用;掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點。【知識點學(xué)不懂?講師課程來幫您梳理>>】
233網(wǎng)校整理第十二章(投資組合管理 )現(xiàn)代投資組合理論習(xí)題及答案如下,開始測試吧!
1、()首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·馬科維茨
B.威廉·夏普
C.約翰·林特耐
D.簡·莫辛
2、投資組合理論認(rèn)為,投資收益是對承擔(dān)風(fēng)險的補(bǔ)償,因此承擔(dān)風(fēng)險越大,要求的收益( )。
A.越高
B.越低
C.先低后高
D.不變
3、由于存在一系列同時影響多個資產(chǎn)收益的因素,大多數(shù)資產(chǎn)的收益之間都會存在一定的( )。
A.相關(guān)性
B.無關(guān)性
C.不確定性
D.偶然性