基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求:了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程;掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標準差等的概念、計算和應用;掌握資產(chǎn)收益相關性的概念、計算和應用;理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念;理解資本市場理論的前提假設;掌握系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念以及貝塔系數(shù)的含義;理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券;市場線的概念與區(qū)別;掌握市場有效性的三個層次;掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別;理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法;理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關系;了解完全復制、抽樣復制和最優(yōu)化方法復制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應用環(huán)境;理解股票型指數(shù)基金的管理和風險收益特征;掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的概念和應用;掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點?!?a target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 112, 192);">知識點學不懂?講師課程來幫您梳理>>】
233網(wǎng)校整理第十二章(投資組合管理 )資本市場理論組合構建習題及答案如下,開始測試吧!
1、我們把可以通過構造資產(chǎn)組合分散掉的風險稱為( )。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.可分散化風險
D.總風險
2、資產(chǎn)在市場均衡的條件下的收益率取決于該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的( )。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.方差
D.總風險
3、下列有關系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險判斷中,錯誤的一項是( )。
A.總風險=系統(tǒng)性風險+非系統(tǒng)性風險
B.投資者要求在承擔風險的時候得到風險補償,即風險溢價
C.承擔非系統(tǒng)性風險可以得到風險補償
D.無論資產(chǎn)的數(shù)目有多少,系統(tǒng)性風險都是同定不變的