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2023年基金從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)練習(xí)題
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關(guān)于債券到期收益率，以下表述錯(cuò)誤的是（??）。
A.債券市場(chǎng)價(jià)格與到期收益率呈反方向增減
B.在其他因素相同的情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率更低
C.票面利率與債券到期收益率呈同方向增減
D.再投資收益率的變化會(huì)影響投資者實(shí)際的持有到期收益率
B項(xiàng)，不同的計(jì)息方式會(huì)使得投資者獲得利息的時(shí)間不同，在其他因素相同的情況下，【固定利率債券比零息債券的到期收益率要高】。
某10年期債券的票面價(jià)值為100元，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為90元，票面利率為10%，每年付息一次，則其當(dāng)期收益率為（ ?。?。
A.12%
B.10%
C.11．11%
D.9%
當(dāng)期收益率=年息票利息／債券市場(chǎng)價(jià)格×100%=(100×10%)／90×100%=11．11%。
債券到期收益率隱含的假設(shè)有（）。
Ⅰ投資者持有到期
Ⅱ利息再投資收益率不變
Ⅲ市場(chǎng)利率不變
Ⅳ債券平價(jià)交易
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
到期收益率隱含兩個(gè)重要假設(shè)：一是投資者持有至到期（Ⅰ正確），二是利息再投資收益率不變（Ⅱ正確）。
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