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2023年基金從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)練習(xí)題
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麥考利久期(duration)，指的是債券本息所有現(xiàn)金流的加權(quán)()到期時(shí)間。
A.最高
B.最低
C.平均
D.全部
為了全面反映債券現(xiàn)金流的期限特性，美國(guó)學(xué)者麥考利(Macaulay)于1938年引入久期(Duration)概念，將其定義為債券本息所有現(xiàn)金流的加權(quán)【平均】到期時(shí)間，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時(shí)間。
某基金的基金合同約定債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金凈資產(chǎn)的80%，股票投資比例不超過(guò)凈資產(chǎn)的20%。在此限定范圍內(nèi)，基金經(jīng)理根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和利率環(huán)境等的判斷確定債券和股票的具體比例，進(jìn)而確定信用結(jié)構(gòu)和行業(yè)配置，之后進(jìn)行個(gè)券選擇。多數(shù)時(shí)候該基金的債券凈占比在120%左右，且大部分投資于久期比較長(zhǎng)的券種。據(jù)此，以下判斷錯(cuò)誤的是（ ）。
A.該基金進(jìn)行杠桿投資以提高收益率
B.該基金為債券型基金
C.該基金對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)的敏感性較弱
D.該基金構(gòu)建組合的策略為自上而下策略
基金凈值的變動(dòng)＝-市場(chǎng)利率的變動(dòng)×久期，由公式可知，久期越長(zhǎng)，基金對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)越敏感。
關(guān)于價(jià)格免疫，說(shuō)法正確的是（）
Ⅰ價(jià)格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值等于特定數(shù)量負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值的策略組成
Ⅱ價(jià)格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值高于特定數(shù)量負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值的策略組成
Ⅲ價(jià)格免疫使用凸性作為衡量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負(fù)債凸性相匹配
Ⅳ價(jià)格免疫不使用凸性作為衡量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負(fù)債凸性相匹配
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
價(jià)格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值【高于】特定數(shù)量負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值的策略組成。
價(jià)格免疫【使用】凸性作為衡量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負(fù)債凸性相匹配。
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