2010年中級經(jīng)濟師考試經(jīng)濟基礎(chǔ)知識講義(18)
(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議
掌握新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱:資本要求、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查以及市場約束。
1.資本要求
巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想,將資本金要求視為重要的支柱,但新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化:
(1)對風(fēng)險范疇的進一步拓展。當前信用風(fēng)險仍然是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險,但是委員會也注意到市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的影響和破壞力。
(2)計量方法的改進。
(3)鼓勵使用內(nèi)部模型。
(4)資本約束范圍的擴大。
2.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔(dān)當起三大職責(zé):(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);(3)加快制度化進程。
3.市場約束——強調(diào)以市場力量來約束銀行
【例題1·多選題】(2004年)在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中,被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是( )。
A.治理結(jié)構(gòu)
B.資本要求
C.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
D.內(nèi)部評級模型
E.市場約束
[答案]BCE
【例題2·單選題】(2006年、2007年)下列各項中,不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是( )。
A.資本要求
B.市場約束
C.綜合監(jiān)管
D.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
[答案]C
【例題3·單選題】在新的巴塞爾資本協(xié)議中,巴塞爾委員會繼承了過去以( )為核心的監(jiān)管思想。
A.治理結(jié)構(gòu)
B.資本充足率
C.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
D.內(nèi)部評級模型
[答案]B
【例題4·多選題】(2008年)根據(jù)新巴塞爾資本協(xié)議,監(jiān)管當局的主要職責(zé)應(yīng)包括( )。
A.提供充分的安全網(wǎng)
B.全面監(jiān)管銀行資本充足狀況
C.培育銀行內(nèi)部信用評估系統(tǒng)
D.有效發(fā)揮后貸款人作用
E.加快制度化進程
[答案]BCE
(四)巴塞爾協(xié)議在我國的實施(熟悉)
我國繼續(xù)執(zhí)行1988年的老協(xié)議,但為提高資本監(jiān)管水平,我國已對現(xiàn)行的資本規(guī)定進行了修改,將新協(xié)議中第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。
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