二、套期保值的實(shí)現(xiàn)條件
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(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動大體相當(dāng)。
套期保值比率(Hedge Ratio),即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging),即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值。
(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反,或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對應(yīng)起來。
套期保值比率(Hedge Ratio),即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging),即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值。
(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反,或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對應(yīng)起來。
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