121,B【解析】期貨價(jià)格分析往往將基本分析與技術(shù)分析結(jié)合使用，互相補(bǔ)充。
122．A【解析】運(yùn)用技術(shù)分析來確定入市時(shí)機(jī)。
123．A【解析】考查開立賬戶的法律地位。
124．B【解析】期貨公司應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶單獨(dú)開立專 門賬戶，設(shè)置交易編碼，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。
125．B【解析】計(jì)算機(jī)撮合成交方式相對(duì)于公開喊價(jià)方 ．式來說，具有準(zhǔn)確、連續(xù)等特點(diǎn)，但有時(shí)會(huì)出現(xiàn)交易 系統(tǒng)故障等因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。
126．A【解析】‘‘低買高賣，，是市場交易中亙古不變的 法則。
127．B【解析】特定的交易者可以擁有自己特定的 基差。
128．B【解析】在上升或下降趨勢中，價(jià)格的回落或回 漲并不是價(jià)格趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
129．B【解析】運(yùn)輸費(fèi)是決定同一期貨品種在不同交易 所價(jià)差的主要因素。
130．B【解析】基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì) 價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基 差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式。
131．B 【解析】∑<(賣出平倉價(jià)一上一交易日結(jié)算 價(jià))+賣出平倉量>+Y<(上一交易日結(jié)算價(jià)一 買入平倉價(jià))×X買人平倉量>=平歷史倉盈虧；平 當(dāng)日倉盈虧=∑<(當(dāng)日賣出平倉價(jià)一當(dāng)日買入開 倉價(jià))+賣出平倉量>+∑<(當(dāng)日賣出開倉價(jià)一當(dāng)日買人平倉價(jià))×買人平倉量>
132．A【解析】考查期貨價(jià)格各圖示法的優(yōu)缺點(diǎn)。
133．B【解析】RSl的數(shù)值大就是強(qiáng)市，否則就是弱市。
134．B【解析】金融期貨中的股票期貨、外匯期貨、中長 期利率期貨通常采取實(shí)物交割方式；股票指數(shù)期貨 和某些短期利率期貨呆用現(xiàn)金交割方式，但不能說金融期貨主要采用現(xiàn)金交割方式。
135．B【解析】上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià) 格最大波動(dòng)限制是不超過上一交易日結(jié)算價(jià) 的4%。
136．A【解析】以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為 實(shí)物交割，按結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的交割方式 為現(xiàn)金交割。
137．B【解析】不同交易者，由于關(guān)注的商品品質(zhì)不同， 參考的期貨合約月份不同，以及現(xiàn)貨地點(diǎn)不同，所 關(guān)注的基差也會(huì)不同。該小麥交易商應(yīng)該關(guān)心的基差是相對(duì)于5月份的CBOT小麥期貨合約的 基差。
138．A【解析】距期貨合約到期時(shí)間長短，會(huì)影響持倉 費(fèi)的高低，進(jìn)而影響基差值的大小。
139．A【解析】當(dāng)不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況 下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約大于 近期期貨合約時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時(shí)基差為負(fù)值。當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近 期期貨合約大于遠(yuǎn)期期貨合約時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，此時(shí)基差為正值。
140．A【解析】我們常用“走強(qiáng)”或“走弱”來評(píng)價(jià)基差 的變化。基差變大，稱為“走強(qiáng)”，基差變小，稱為 “走弱”。
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