為了幫助廣大2019年中級會計師考生合理分配復(fù)習(xí)時間，更好地把握復(fù)習(xí)節(jié)奏，233網(wǎng)校中級會計師考試網(wǎng)特為大家制訂了2019年中級會計師《中級財務(wù)管理》預(yù)習(xí)階段學(xué)習(xí)計劃，供大家參考學(xué)習(xí)！2019年中級會計講師版復(fù)習(xí)計劃，查看>>
【下載→233網(wǎng)校APP，手機隨時隨地備考刷題】
2019年中級會計師《財務(wù)管理》知識點預(yù)習(xí)：證券投資組合的風(fēng)險及其衡量
第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)第二節(jié) 風(fēng)險與收益
二、資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量
（二）證券投資組合的風(fēng)險及其衡量
1．兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量
這里a和b均表示個別資產(chǎn)的比重與標準差的乘積，a=w1×σ1；b=w2×σ2；ρ12代表兩項資產(chǎn)報酬之間的相關(guān)系數(shù)；w表示投資比重。
2．相關(guān)結(jié)論
（1）組合風(fēng)險的影響因素為：比重、標準差、相關(guān)系數(shù)
（2）相關(guān)系數(shù)組合風(fēng)險之間的關(guān)系
（3）不論投資組合中兩項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)如何，只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變。
| 注冊會員→即可免費領(lǐng)取中級會計師新人備考資料包>> |
備考：2019年中級財務(wù)管理知識點預(yù)習(xí)匯總
推薦：2019年中級會計師考試預(yù)習(xí)階段學(xué)習(xí)計劃（三科）
233網(wǎng)校中級會計師2019年招生啟動，講師助你直擊命題核心，高效過3科！【點擊聽課>>】
