第八章 金融工程應(yīng)用分析
第一節(jié) 金融工程概述
一、 金融工程的基本概念
二、 金融工程的技術(shù)與運(yùn)作
(一)金融工程技術(shù)
1、無套利均衡分析技術(shù)
2、分解、組合與整合技術(shù)
(二)金融工程的運(yùn)作——六個(gè)階段
三、金融工程的運(yùn)用
(一)公司理財(cái)
(二)金融工具交易來源:考試大
(三)投資管理
(四)風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 期貨的套期保值與套利
一、期貨的套期保值
(一)套期保值基本概念與原理
(二)套期保值方向來源:考試大的美女編輯們
1、買進(jìn)套期保值
2、賣出套期保值
(三)基差對(duì)套期保值效果的影響
(四)股指期貨套期保值交易
1、套期保值時(shí)機(jī)
2、規(guī)避工具的選擇
3、期貨合約數(shù)量的確定
(五)套期保值的原則
反向、同品、等值、同時(shí)
二、套利原則
(一)套利基本原理
(二)套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的作用
(三)套利的風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)載自:考試大 - [Examda.Com]
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3、操作風(fēng)險(xiǎn)
4、資金風(fēng)險(xiǎn)
(四)股指期貨套利的基本原理與方式
1、期現(xiàn)套利
2、市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
3、市場(chǎng)間價(jià)差套利
4、跨品種價(jià)差套利
(五)套期保值與套現(xiàn)保值的區(qū)別
第三節(jié) VAR方法
一、VAR方法的歷史演變
二、VAR方法的基本原理及計(jì)算方法
(一)VAR計(jì)算的基本原理
(二)VAR主要計(jì)算方法
局部估值法和完全估值法
1、德爾塔-正態(tài)分布法
2、歷史模擬法
3、蒙特卡羅模擬法來源:www.examda.com
三、VAR方法的應(yīng)用
(一)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
(二)基于VAR法的資產(chǎn)配置與投資決策
(三)基于VAR法的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
(四)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
四、使用VAR方法須注意的問題
沒有最壞的損失
誤差
頭寸變化
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